إشارات التداول التزايدية واستراتيجية المطابقة

مفارقة التداول الآلي مقابل اليدوي

في التداول، سؤال شائع هو لماذا غالبًا ما تحقق الاستراتيجيات الآلية أرباحًا أقل من اليدوية. على الرغم من أن معظم الصفقات آلية، الأنظمة اليدوية هي الأكثر نجاحًا بلا شك. هذه المفارقة معقدة أكثر بحقيقة أن المتداولين اليدويين يتداولون فقط لبضع ساعات في اليوم أو بضعة أيام في الشهر. من المعتقد الشائع أن استراتيجية التداول الآلية، التي تعمل 24/7 وخالية من العواطف، يجب أن تتفوق على المتداول اليدوي الذي يعمل 8 ساعات يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع، ويخضع للتأثيرات العاطفية.

ومع ذلك، الواقع هو أن المتداول اليدوي عادة ينفذ صفقات أقل لكن بأرباح أكبر في المتوسط، بينما نظام التداول الآلي يجري صفقات عديدة بأرباح أصغر. في الأساس، المتداول اليدوي يتقدم! فحص أقرب لهذا السلوك يكشف السبب: المرونة البشرية. على الرغم من كونها خالية من العواطف ولا تتعب، الخوارزميات غير مرنة بشكل ملحوظ. عوامل مساهمة أخرى تشمل رسوم الوسيط، مثل العمولات أو فروق الأسعار المعدلة، التي تميل إلى الزيادة بشكل غير متناسب مع عدد الصفقات المنفذة.

نهج المتداول اليدوي متعدد الاستراتيجيات

يستخدم المتداول اليدوي استراتيجية لتوليد إشارات خام، كل منها يتم تقييمها بشكل فردي في بيئة السوق الحالية. يعمل هذا التقييم كعملية تصفية، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل أنماط الشموع، وأنماط المخططات، وأنماط فيبوناتشي، والتوقيت، وتحليل الأطر الزمنية الأعلى، وآخر الأخبار الاقتصادية، والمزيد. ينتج عن هذا النهج متعدد الأوجه استراتيجية مكونة من استراتيجيات فرعية متعددة، كل منها يستخدم عملية تصفية مختلفة. بافتراض أن 50٪ فقط من 20 إشارة خام مولدة تعتبر صالحة، يبقى 10 فقط، كل منها تمت تصفيته بواسطة استراتيجية فرعية مختلفة. كلما زادت عوامل التصفية المعتبرة، قلت الصفقات الفعلية لكل استراتيجية فرعية.

الصورة أدناه تصور مخطط سعر نموذجي مع ثلاث فرص تداول قابلة للتطبيق. يمكن للمتداول اليدوي تمييز أن كل نافذة تداول تمتلك خصائص مميزة، تتطلب نهج التحقق من الإشارة مختلفة. على سبيل المثال، الاستراتيجيتان الأولى والثانية تتطلبان صفقات قصيرة، بينما الاستراتيجية الثالثة تتطلب صفقة طويلة. علاوة على ذلك، يجب أن يختلف تكوين الأمر أيضًا. بعض الصفقات تتطلب نظام إيقاف خسارة متتبع، بينما يتطلب البعض الآخر نهج التحوط، وهكذا.

يمكن للمتداول اليدوي التكيف مع كل نافذة تداول. على مدى فترة طويلة من الممارسة، يميل المتداول اليدوي إلى تنفيذ استراتيجيات تداول متنوعة بدقة بدلاً من الالتزام باستراتيجية واحدة ثابتة. هذا النهج الديناميكي لا يزال يلتزم بنظام صارم لكنه يسمح بالتكيف عند الضرورة. على سبيل المثال، في حالة إصدار بنك الاحتياطي الفيدرالي (FED)، لن يفتح أي متداول صفقة بدون تفكير قبل خمس دقائق فقط لأن مذبذب مؤشر القوة النسبية (RSI) يولد إشارة.

عند فحص أداء كل استراتيجية تداول مختلفة بدقة، يصبح واضحًا أنه في نقاط محددة في الوقت، قد تحقق استراتيجية واحدة نتائج إيجابية بينما قد تكون أخرى ضعيفة الأداء. الأداء الإجمالي هو النتيجة التراكمية لجميع هذه الاستراتيجيات الفرعية. هذا يسلط الضوء على أهمية التنويع والتكيف في استراتيجيات التداول.

تأثير التنويع في أداء الاستراتيجية

مع زيادة عدد الاستراتيجيات الفرعية، يميل الأداء الإجمالي إلى الاستقرار. يمكن تشبيه هذا بالاستماع إلى صوت شخص. عندما تستمع إلى فرد، يمكنك فهم كل كلمة. ومع ذلك، عندما تستمع إلى مجموعة كبيرة من الناس، يصبح تمييز الكلمات الفردية تحديًا، مما ينتج عنه ضوضاء رتيبة.

في سياق التداول، هذا يعني أنه كلما زاد عدد الاستراتيجيات الفرعية المستخدمة، قل تقلب خط الأداء النهائي. هذا لأن تنويع الاستراتيجيات يميل إلى تسوية منحنى الأداء، مثلما تمتزج الأصوات الكثيرة في صوت متسق.

بينما خط الأداء المثالي إيجابي، يمكن أن يكون أيضًا سلبيًا أو يتحرك جانبيًا.

الحل: محاكاة سلوك المتداول اليدوي

مفتاح تحسين أداء استراتيجية التداول الآلية يكمن في محاكاة تصرفات المتداول اليدوي بدلاً من فتح المزيد والمزيد من الصفقات بشكل أعمى على أمل زيادة الإنتاج. هذا بالضبط ما صُمم Expert Advisor Builder الخاص بنا للقيام به. بدلاً من التركيز على استراتيجية آلية واحدة تتداول بشكل متكرر، يهدف هذا التطبيق إلى تنفيذ العديد من الاستراتيجيات الأصغر التي تتداول بشكل أقل تكرارًا. لتحقيق ذلك، يجب تلبية متطلبين:

المتطلب 1: تطوير واختبار الاستراتيجية السريع

تنبع الضرورة للمتطلب الأول من حقيقة أن ترميز واختبار استراتيجية التداول عادة ما يتطلبان استثمارًا كبيرًا من الوقت. تؤثر تعقيد الاستراتيجية بشكل مباشر على مقدار الجهد المطلوب. على سبيل المثال، استراتيجية بسيطة قائمة على المؤشرات دون إيقاف خسارة متتبع تستغرق بضع ساعات للتطوير والاختبار. ومع ذلك، الاستراتيجيات الأكثر تطورًا التي تتضمن تحليل الأنماط يمكن أن تستغرق عدة أشهر للتنفيذ والاختبار الشامل.

لمعالجة هذا، يتم تنفيذ خوارزمية تداول مجردة، قادرة على الجمع بين الإشارات والتصفية من خلال نهج قائم على التكوين بدلاً من نهج قائم على الكود. هذا يعني أنه بدلاً من ترميز كل استراتيجية فرعية بشكل فردي، خوارزمية واحدة تشمل جميع كتل الإشارة والتصفية. يمكن تشغيل أو إيقاف هذه الكتل حسب الحاجة، مما يسمح بإعادة دمج الاستراتيجية بشكل متكرر. هذا النهج يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد المطلوب لتطوير واختبار استراتيجيات جديدة.

المتطلب 2: بيانات تك واسعة للتحقق الإحصائي

بالنظر إلى أن هذا النهج عادة ما يقلل من عدد الصفقات لكل استراتيجية فرعية، من الحاسم ضمان أن اختبار الاستراتيجية لا يزال يحقق نتائج ذات دلالة إحصائية. بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومي، يُوصى بالاختبار الرجعي على فترة تسمح لأنظمة التداول بالتداول 100-150 مرة على الأقل لتقييم الاستقرار طويل الأجل. يجب أن تُطبق هذه التوصية أيضًا على كل استراتيجية فرعية، مما يتطلب تمديد فترة الاختبار. بدلاً من 6-12 شهرًا المستخدمة عادة لاستراتيجية التداول اليومي، يجب اختبار الاستراتيجية على مدى عدة سنوات لتحقيق نتائج صالحة إحصائيًا.

يتم تلبية هذا المتطلب من خلال استخدام بيانات تك عالية الجودة في تكوينات سبريد مختلفة متاحة للعقد الماضي وأكثر. بينما مثل هذه البيانات عادة ما تكون صعبة الإيجاد، توفر MT5 Tick Data الخاصة بنا وصولاً مريحًا إلى قاعدة بيانات تك شاملة كمنتج قابل للاشتراك. هذا يضمن أن لديك البيانات لإجراء اختبار رجعي واسع وموثوق لاستراتيجيات التداول الخاصة بك.

التنفيذ العملي

يستخدم Expert Advisor Builder الخاص بنا خوارزمية تداول عالمية ذكية. تجرد هذه الخوارزمية العالمية منطق التداول بالكامل وكلا لغتي البرمجة MQL4 و MQL5. بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة، يفتح هذا مجموعة واسعة من إمكانيات الأتمتة وأصبح راسخًا ومقبولًا.

يتكون سير العمل من ثلاثة مكونات بسيطة:

• تطبيق الويب Expert Advisor Builder: الوصول إلى تطبيق الويب البديهي مباشرة من متصفحك. هنا، ستصمم منطق التداول الخاص بك باستخدام واجهة مرئية. كل وحدة تداول تنشئها تمثل استراتيجية تداول كاملة ومكتفية ذاتيًا.
• وحدات التداول كملفات نصية: يتم تصدير استراتيجياتك كملفات نصية بسيطة تحتوي على جميع المعاملات والمنطق اللازم للتنفيذ. هذه الوحدات شفافة تمامًا، كل جانب من استراتيجيتك مرئي وقابل للتحرير. لا توجد مكونات مخفية أو خوارزميات صندوق أسود.
• تطبيق Expert Advisor Builder MetaTrader: يعمل هذا التطبيق القوي داخل MetaTrader، يقرأ وحدات التداول الخاصة بك وينفذ الصفقات وفقًا لمنطقك المحدد. يتكامل بسلاسة مع كل من MT4 و MT5، مما يوفر قدرات تنفيذ ذات مستوى احترافي. يمكن إضافة الوحدات أو إزالتها أو تعديلها ديناميكيًا في وقت التشغيل.

جمال هذا النظام يكمن في بساطته وشفافيته. يمكنك إنشاء استراتيجيات متعددة الأطر الزمنية معقدة، وتنفيذ إدارة مخاطر متطورة، واستخدام مؤشرات فنية متقدمة، كل ذلك من خلال واجهة مرئية بديهية. كل وحدة تعمل بشكل مستقل، مما يسمح لك بتشغيل استراتيجيات متعددة في وقت واحد دون تداخل.

ابدأ رحلتك مع برنامج التداول الاحترافي المصمم لـ MetaTrader 4 و MetaTrader 5.

Expert Advisor Builder متاح الآن، والميزات المعززة بالذكاء الاصطناعي قادمة قريبًا. لا تنتظر مستقبل أتمتة التداول - كن جزءًا من إنشائه!