اختبار الاستراتيجيات

MetaTrader 4 أم MetaTrader 5 لاختبار الاستراتيجيات؟

هذا على الأرجح السؤال الأكثر شيوعًا الذي نحصل عليه، والإجابة قد تفاجئك! دعنا نوضح لماذا يجب أن يكون MetaTrader 5 خيارك المفضل لاختبار الاستراتيجيات الجاد، ومتى قد لا يزال لدى MT4 مكان (تنبيه: إنه محدود جدًا).

MetaTrader 4 - الخيار المريح لكن المعيب

لا تفهمنا خطأً - مختبر الاستراتيجيات في MT4 أبسط وأكثر سهولة في الاستخدام من إصدار MT5. إنه مثل قيادة سيارة أوتوماتيكية مقابل يدوية - أسهل في البداية، لكنك تفوت الدقة والتحكم.

هذه هي المشكلة الكبيرة: MT4 لا يستخدم بيانات تك حقيقية! حتى عندما تختار خيار “Every tick”، فإنه يختلق البيانات في الأساس أثناء المضي قدمًا. كان هذا على ما يرام في عام 2002 عندما تم تصميم MT4 (التداول عالي التردد لم يكن شيئًا بعد)، لكنه قديم تمامًا الآن.

في ذلك الوقت، كان تخزين 20 عامًا من بيانات التك سيتطلب 30GB من التخزين - وهو أمر غير عملي عندما كانت الأقراص الصلبة 20GB هي القاعدة! لذلك قررت MetaQuotes محاكاة بيانات التك بدلاً من ذلك. يمكنك قراءة المزيد عن هذا النهج القديم في هذا الشرح التفصيلي.

هذا هو الجزء المخيف: عدد لا يحصى من بائعي EA يستخدمون البيانات المزيفة القابلة للتنبؤ في MT4 لإنشاء نتائج أداء فلكية تبدو مذهلة لكنها غير واقعية تمامًا. إنه مثل لعب لعبة فيديو على الوضع السهل ثم توقع نفس النتائج في الحياة الحقيقية!

الخلاصة: الاستخدام الوحيد الصالح لمختبر استراتيجيات MT4 اليوم هو للعصف الذهني الأولي مع تمكين الوضع المرئي. هذا كل شيء.

تحذير: لا تثق أبدًا في مخطط أداء تم إنشاؤه باستخدام MetaTrader 4!

MetaTrader 5 - الصفقة الحقيقية

تم إصدار MT5 في عام 2008، وتم بناؤه للعالم الحديث للتداول. يمكن لمختبر الاستراتيجيات استخدام بيانات تك حقيقية من خلال نموذج “Every tick based on real ticks”. هذه هي الطريقة الوحيدة لتقييم أداء استراتيجيتك وتراجعها بشكل صحيح.

لكن هذا هو الأمر: من أين تحصل على بيانات تك عالية الجودة؟ يحتوي MT5 على بيانات تك مدمجة، لكنها عادة محدودة بالأشهر الأخيرة وغالبًا ما تأتي من الوسيط الخاص بك (الذي ربما “صقلها” لتبدو أفضل).

الحل المثالي؟ استخدام بيانات تك تم جمعها بشكل مستقل تمتد لـ 20+ عامًا مع ملفات تعريف سبريد تطابق الوسيط الفعلي الخاص بك. هنا يأتي دور MT5 Tick Data الخاص بنا - يمنحك الوصول إلى قاعدة بيانات بيانات تك دقيقة تعود إلى 20 عامًا!

القاعدة الذهبية: ثق فقط في مخططات الأداء من MetaTrader 5 باستخدام “Every tick based on real ticks” مع 200+ صفقة محاكاة على الأقل.

إعداد نطاق الاختبار المرجعي الخاص بك

فهم الاتجاهات والأطر الزمنية للتداول

دعنا نتحدث عن الاتجاهات - إنها مثل التيارات في المحيط. لديك ثلاثة أنواع: قصيرة الأجل، ومتوسطة الأجل، وطويلة الأجل. فكر فيها كأمواج، وتموجات، ومد وجزر.

هذه قاعدة أساسية ستوفر عليك الكثير من الصداع: لا تتداول أبدًا ضد الاتجاه!

هذا يعني أنك بحاجة إلى تحليل أطر زمنية متعددة للتأكد من أن جميع صفقاتك تتدفق مع التيار، وليس ضده. ابدأ باختيار الإطار الزمني الرئيسي للتداول - هذا هو المكان الذي ستبحث فيه عن الفرص وتولد الإشارات.

لكن الجزء الذكي: استخدم دائمًا إطارًا زمنيًا أعلى كمرشح. إذا كنت تتداول على مخطط الساعة لكن الاتجاه اليومي ينخفض، ربما تخطى تلك الصفقة الطويلة التي كنت تفكر فيها!

هذا جدول مرجعي مفيد لمجموعات الأطر الزمنية التي تعمل بشكل جيد معًا:

لذلك إذا كنت ترغب في التداول على الإطار الزمني H1، فستتحقق من H4 للاتجاه المتوسط و D1 للاتجاه طويل الأجل. منطقي، أليس كذلك؟

إنشاء نطاق الاختبار المرجعي الخاص بك

هنا تصبح الأمور مثيرة. يجب أن يكون نطاق الاختبار المرجعي الخاص بك مثل قصة سوق كاملة - يحتاج إلى تضمين مرحلة صعودية، ومرحلة هبوطية، ومرحلة جانبية، مع كون التغيير الإجمالي قريبًا من الصفر.

فكر في الأمر بهذه الطريقة: إذا كنت قد اشتريت واحتفظت خلال هذه الفترة (دون أي رسوم)، ستكسر التعادل. هذا يمنحك خط أساس مثالي لقياس استراتيجيتك مقابله.

قد يتطلب هذا عدة سنوات من البيانات، حتى لو كنت تتداول على أطر زمنية أقصر. لكن ثق بنا، هذا الدقة هو ما يفصل بين المتداولين المربحين والمقامرين.

يجب ألا تتداخل فترات الاختبار الخاصة بك أبدًا:

• نطاق الاختبار الرجعي: على الأقل ضعف نطاق الاختبار المرجعي الخاص بك
• نطاق الاختبار الأمامي: نفس مدة نطاق الاختبار المرجعي الخاص بك (لكن لا يُستخدم أبدًا للتحسين!)

الاختبار الأمامي هو امتحانك النهائي - لديك فرصة واحدة فقط لاستخدامه للتحقق من استراتيجيتك المكتملة.

نموذج الاختبار رباعي المراحل

تطوير نظام تداول آلي صلب ليس سباق سريع - إنه أشبه ببناء منزل. تحتاج إلى أساس متين ونهج خطوة بخطوة.

هذا نهجنا رباعي المراحل الذي يعمل فعلاً:

المرحلة 1: التخطيط - مرحلة المخطط

هنا ترتدي قبعة المهندس المعماري وتصمم فكرة التداول الخاصة بك. لا تتخط هذه الخطوة - إنه مغرٍ القفز مباشرة إلى الترميز، لكن التخطيط الصحيح يوفر عليك أسابيع من تصحيح الأخطاء لاحقًا!

هذه بعض الأسئلة الرئيسية للإجابة عليها:

• ما الأطر الزمنية التي ستستخدمها لفتح وإغلاق الصفقات؟
• ما الإطار الزمني الذي ستستخدمه لتحديد الاتجاهات المتوسطة وطويلة الأجل؟
• ما مستويات تقلب السوق التي تحتاجها في كل إطار زمني؟
• ما الزخم الحالي في إطارك الزمني للتداول؟
• هل السبريد معقول لاستراتيجيتك؟
• هل هناك أحداث إخبارية قادمة يمكن أن تفسد خطتك؟
• أين مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية؟
• كم المخاطرة التي أنت مرتاح لها؟
• هل تريد تجنب الاحتفاظ بالصفقات بين عشية وضحاها؟

نصيحة احترافية: أنشئ مستندًا يجيب على هذه الأسئلة قبل كتابة سطر واحد من الكود. بمجرد حصولك على الوضوح، يمكنك استخدام الوضع المرئي في MT4 لاختبار وظيفي سريع. هذا حرفيًا حالة الاستخدام الجيدة الوحيدة لمختبر استراتيجيات MT4 - ولأن الدقة لا تهم هنا، إنه مريح فعلاً!

المرحلة 2: التحسين التكراري - الضبط الدقيق

هنا يحدث السحر، لكن أيضًا حيث يخطئ معظم الناس. المفتاح هو اختبار شيء واحد في كل مرة!

لنفترض أنك تريد فهم كيف تؤثر إيقافات الخسارة المتتبعة على استراتيجيتك. حافظ على كل شيء آخر ثابتًا واختبر فقط طرق التتبع المختلفة. بهذه الطريقة، يمكنك فعلاً رؤية ما يفعله كل تغيير لأدائك.

مهم: بمجرد تحسين معامل، لا تلمسه مرة أخرى! هذا يمنعك من الوقوع في فخ الإفراط في التحسين.

لهذه المرحلة، استخدم MT5 مع إما “OHLC” أو “Every tick based on real ticks” كنموذج بياناتك، واختبر على الأقل ضعف نطاق الاختبار المرجعي الخاص بك.

المرحلة 3: تقييم الأداء - لحظة الحقيقة

حان الوقت لرؤية كيف تؤدي استراتيجيتك حقًا! استخدم “Every tick based on real ticks” وجميع بيانات التك المتاحة (باستثناء ما تحفظه للاختبار الأمامي).

هذه حيلة رائعة: نظرًا لأن نطاق الاختبار المرجعي الخاص بك له تغيير سعر قريب من الصفر، يمكنك بسهولة تصنيف أداء استراتيجيتك:

استراتيجية متفوقة الأداء 🎉 معظم نقاط تفتيش الأداء الخاصة بك (75%+) فوق الخط الأساسي. هذا ما تهدف إليه!

استراتيجيتك تتفوق بشكل كبير على السوق - تهانينا، ربما وجدت فائزًا!

استراتيجية متعادلة الأداء 🤔 نقاط التفتيش الخاصة بك متناثرة فوق وتحت الخط الأساسي. قد يكون هذا مربحًا على المدى الطويل، لكن يمكن أن ينزف المال ببطء أيضًا.

لا ترميها بعد - غالبًا ما يمكن تحويلها إلى أنظمة مربحة. حان الوقت للعودة إلى المرحلة 2!

استراتيجية ضعيفة الأداء 😬 معظم نقاط التفتيش تحت الخط الأساسي. هذه الاستراتيجية تخسر المال بشكل منهجي.

هذه ليست جيدة للتداول المباشر. العودة إلى لوحة الرسم!

المرحلة 4: الاختبار الأمامي - الامتحان النهائي

هذا اختبار استراتيجيتك النهائي قبل المباشرة. استخدم بيانات تك لم تُمس بأي اختبار سابق - فكر فيها كظروف سوق جديدة تمامًا.

إذا تفوقت استراتيجيتك على أداء السوق الأحدث في هذا الاختبار الأمامي، فمن المحتمل أن لديك فائزًا! هذا أفضل محاكاة لكيفية أداء الاستراتيجية في التداول المباشر.

الخلاصة

اختبار الاستراتيجية ليس مجرد إجراء اختبار رجعي والأمل في الأفضل. إنه عملية منهجية تتطلب:

1. الأدوات الصحيحة (MT5 مع بيانات تك حقيقية)
2. المنهجية الصحيحة (النهج رباعي المراحل)
3. الصبر (لا تخطي الخطوات أو تفرط في التحسين)
4. التوقعات الواقعية (ليست كل فكرة ستعمل)

تذكر: استراتيجية تبدو جيدة في الاختبار الرجعي لكنها تفشل في الاختبار الأمامي لا تستحق المخاطرة بالمال الحقيقي عليها. الاختبار الأمامي هو فحص الواقع الخاص بك - إذا لم تنجح، لا ينبغي لأموالك أيضًا!

الهدف ليس إنشاء الاستراتيجية المثالية (لا توجد)، بل تطوير نظام قوي يمكن أن يؤدي باستمرار عبر ظروف السوق المختلفة. خذ وقتك، اتبع العملية، والأهم - لا تثق أبدًا في النتائج من مختبر استراتيجيات MT4!

اختبار سعيد، وليكن اختبارك الأمامي في صالحك دائمًا! 🚀