طريقك نحو التداول الآلي

استراتيجية بناء المراكز المتقدمة

يعتمد Signova على تقنية متطورة لإدارة المخاطر تُعرف ببناء المراكز. يمكن لكل محفّز دخول أن يفتح ما يصل إلى 3 صفقات، مما يتيح لـ Signova السعي إلى تحسين متوسط سعر الدخول مع تزايد تأكيد الإعداد.

تُفتح الصفقة الأولى بوقف خسارة كبير نسبياً ونسبة CRV (نسبة التكلفة إلى قيمة المخاطرة) محافظة تتراوح بين 0.50 و1.50، بينما تُنفَّذ الصفقات اللاحقة بنسبة مخاطرة/عائد متوازنة تبلغ 0.51 و1.27 مع تقوّي التأكيد. يتراوح المتوسط المجمّع للصفقات الثلاث بين 0.76 و1.09 CRV.

قد يبدو هذا متواضعاً، غير أن الاستراتيجية مصممة حول ميزة إحصائية. أظهر Signova في الاختبار الخلفي متوسط معدل فوز يبلغ نحو 65% (افتراضي، وغير مؤشر على النتائج المستقبلية)، وهو ما يُقصد به التعويض عن نسبة CRV دون الواحد. مع تزايد تأكيد الإعداد، يتوسع حجم المركز بصورة متناسبة، مع الحفاظ على إجمالي المخاطرة لكل إعداد كامل عند حدود 0.75% تقريباً.

ثلاث مزايا حاسمة

أولاً: يلغي الحاجة إلى تتبع وقف الخسارة. فرغم أن التتبع ليس سيئاً بطبيعته، إلا أن الحفاظ على البساطة أمر مُفضَّل.

ثانياً: يتجنب الإفراط في التحسين في الاختبارات الخلفية بحكم التصميم. إذ تُفتح الصفقتان الثانية والثالثة استناداً إلى السلوك الفعلي للرسم البياني، المستند بدوره إلى ديناميكيات السوق الفوضوية المعقدة، مما يتجنب مشكلة الإفراط في التحسين بصورة طبيعية. يُختبر منطق Signova على معقولية يُقيّمها الإنسان لا على اختبارات القوة الغاشمة للآلة.

ثالثاً: يعوّض عن إخفاقات توقيت الدخول. إذ أن تقريباً كل محفّز دخول من أي مؤشر أو تحليل رسم بياني يكون إما مبكراً جداً أو متأخراً جداً. وبما أن هذا النظام يضع الصفقات في إعداد ثلاثي، فمن المرجح أن يلتقط نقطة الدخول المثلى الفعلية عبر التسلسل.

اختُبر نظام 1-2-3 هذا عبر آلاف الصفقات في الاختبار الخلفي، مما يساعد على تقييم تصميمه (نتائج افتراضية، غير مؤشرة على النتائج المستقبلية).

تنويع المحفظة

يُطبَّق نهج إدارة المخاطر والأموال هذا على 19 رمزاً، بهدف تحقيق تنويع مناسب عبر أسواق غير مترابطة. مع أكثر من 160 إعداداً مختلفاً لتوليد عمليات الدخول في المجموع، صُمّم هذا النهج لتقليل الاعتماد على أي سوق أو استراتيجية منفردة بمرور الوقت.