Fortgeschrittene Positionsaufbaustrategie

Signova verwendet eine ausgeklügelte Risikomanagement-Technik namens Positionsaufbau. Jedes Signal kann bis zu 3 Trades auslösen, sodass Signova den besten durchschnittlichen Einstiegspreis sichern kann, während die Signalbestätigung zunimmt.

Der erste Trade wird mit einem relativ großen Stop-Loss und einem konservativen CRV (Cost-to-Risk-Value-Verhältnis) von 0,50 bis 1,50 eröffnet, während die nachfolgenden Trades mit einem ausgewogenen Risiko-Ertrags-Verhältnis von 0,51 und 1,27 ausgeführt werden, wenn sich die Bestätigung verstärkt. Der kombinierte Durchschnitt aller 3 Trades liegt zwischen 0,76 und 1,09 CRV.

Obwohl dies bescheiden erscheinen mag, liegt die Stärke der Strategie in ihrem statistischen Vorteil. Signova hält im Laufe der Zeit eine durchschnittliche Gewinnrate von 65%, was das unter 1 liegende CRV mehr als kompensiert. Wenn die Signalbestätigung zunimmt, skaliert die Positionsgröße proportional, dennoch bleibt das Gesamtrisiko pro vollständigem Setup bei etwa 0,75% kontrolliert.

Drei entscheidende Vorteile

Erstens: Es eliminiert die Notwendigkeit für Stop-Loss-Trailing. Obwohl Trailing nicht grundsätzlich schlecht ist, ist es vorteilhaft, den Ansatz einfach zu halten.

Zweitens: Es vermeidet Overfitting in Backtests durch Design. Da der zweite und dritte Trade auf der Grundlage des tatsächlichen Chart-Verhaltens eröffnet werden, das selbst in komplexen chaotischen Marktdynamiken verwurzelt ist, wird das typische Overfitting-Problem auf natürliche Weise vermieden. Signovas Logik wird auf menschlich bewertete Plausibilität getestet, nicht auf maschinelles Brute-Force-Testing.

Drittens: Es kompensiert Unvollkommenheiten im Signal-Timing. Fast jedes Signal von jedem Indikator oder jeder Chart-Analyse ist entweder zu früh oder zu spät. Da dieses System Trades in einem Dreier-Setup platziert, erfasst es höchstwahrscheinlich den tatsächlich optimalen Einstiegspunkt über die Sequenz hinweg.

Dieses 1-2-3-System hat über Tausende von Trades hinweg konsistenten Erfolg demonstriert und seine Wirksamkeit durch reale Performance validiert.

Portfolio-Diversifizierung

Dieser Risiko- und Geldmanagement-Ansatz wird über 19 Symbole skaliert, wodurch eine angemessene Diversifizierung über nicht korrelierende Märkte gewährleistet wird. Mit insgesamt über 160 verschiedenen signalgenerierenden Setups verhindert die schiere Regel der großen Zahlen, dass das System im Laufe der Zeit negativ wird.