Inkrementelle Trading-Signale und passende Strategie

Das Paradoxon von automatisiertem vs. manuellem Trading

Beim Trading stellt sich häufig die Frage, warum automatisierte Strategien oft weniger Gewinn erzielen als manuelle. Obwohl die meisten Trades automatisiert sind, sind manuelle Systeme zweifellos am erfolgreichsten. Dieses Paradoxon wird durch die Tatsache erschwert, dass manuelle Trader nur wenige Stunden am Tag oder wenige Tage im Monat handeln. Es ist allgemein anerkannt, dass eine automatisierte Trading-Strategie, die rund um die Uhr arbeitet und frei von Emotionen ist, einen manuellen Trader übertreffen sollte, der 8 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche arbeitet und emotionalen Einflüssen unterliegt.

Die Realität ist jedoch, dass ein manueller Trader typischerweise weniger Trades ausführt, aber im Durchschnitt größere Gewinne erzielt, während ein automatisiertes Trading-System zahlreiche Trades mit kleineren Gewinnen durchführt. Im Wesentlichen kommt der manuelle Trader obenauf! Eine genauere Betrachtung dieses Verhaltens offenbart den Grund: menschliche Flexibilität. Trotz der Emotionslosigkeit und Unermüdlichkeit sind Algorithmen bemerkenswert unflexibel. Weitere Faktoren sind Broker-Gebühren wie Kommissionen oder angepasste Spreads, die tendenziell überproportional mit der Anzahl der durchgeführten Trades steigen.

Der Multi-Strategie-Ansatz manueller Trader

Ein manueller Trader verwendet eine Strategie, um Roh-Signale zu generieren, die jeweils einzeln im aktuellen Marktumfeld bewertet werden. Diese Bewertung dient als Filterprozess und berücksichtigt Faktoren wie Kerzenmuster, Chartmuster, Fibonacci-Muster, Timing, Analyse höherer Zeitrahmen, die neuesten Wirtschaftsnachrichten und mehr. Dieser vielschichtige Ansatz resultiert in einer Strategie, die aus mehreren Unterstrategien besteht, von denen jede einen anderen Filterprozess verwendet. Angenommen, nur 50% von 20 generierten Roh-Signalen werden als gültig erachtet, bleiben nur 10 übrig, die jeweils von einer anderen Unterstrategie gefiltert werden. Je mehr Filterfaktoren berücksichtigt werden, desto weniger tatsächliche Trades gibt es pro Unterstrategie.

Das untenstehende Bild zeigt einen typischen Preischart mit drei praktikablen Trading-Gelegenheiten. Ein manueller Trader kann erkennen, dass jedes Trading-Fenster unterschiedliche Merkmale besitzt, die unterschiedliche Ansätze zur Signalvalidierung erfordern. Zum Beispiel erfordern die Strategien eins und zwei Short-Trades, während Strategie drei einen Long-Trade erfordert. Darüber hinaus muss auch die Orderkonfiguration variieren. Einige Trades erfordern ein Stop-Loss-Trailing-System, während andere einen Hedging-Ansatz benötigen, und so weiter.

Ein manueller Trader kann sich an jedes Trading-Fenster anpassen. Über einen längeren Zeitraum der Praxis tendiert ein manueller Trader dazu, verschiedene subtil unterschiedliche Trading-Strategien zu implementieren, anstatt sich an eine einzige statische zu halten. Dieser dynamische Ansatz folgt immer noch einem strengen System, ermöglicht aber Anpassungsfähigkeit bei Bedarf. Zum Beispiel würde kein Trader bei einer Veröffentlichung der Federal Reserve (FED) gedankenlos fünf Minuten vorher einen Trade eröffnen, nur weil der Relative Strength Index (RSI) Oszillator ein Signal generiert.

Bei der Betrachtung der Performance jeder subtil unterschiedlichen Trading-Strategie wird deutlich, dass zu bestimmten Zeitpunkten eine Strategie positive Ergebnisse erzielen kann, während eine andere unterdurchschnittlich abschneidet. Die Gesamtperformance ist das kumulative Ergebnis all dieser Unterstrategien. Dies unterstreicht die Bedeutung von Diversifikation und Anpassungsfähigkeit bei Trading-Strategien.

Der Diversifikationseffekt bei der Strategie-Performance

Mit zunehmender Anzahl von Unterstrategien tendiert die Gesamtperformance dazu, sich zu stabilisieren. Dies kann mit dem Hören einer Stimme verglichen werden. Wenn Sie einem Individuum zuhören, können Sie jedes Wort verstehen. Wenn Sie jedoch einer großen Gruppe von Menschen zuhören, wird es schwierig, einzelne Worte zu unterscheiden, was zu einem monotonen Rauschen führt.

Im Trading-Kontext bedeutet dies, dass je mehr Unterstrategien eingesetzt werden, desto weniger volatil wird die finale Performance-Linie sein. Dies liegt daran, dass die Diversifikation der Strategien dazu tendiert, die Performance-Kurve zu glätten, ähnlich wie viele Stimmen zu einem konsistenten Klang verschmelzen.

Während die ideale Performance-Linie positiv ist, kann sie auch negativ sein oder seitwärts verlaufen.

Die Lösung: Emulation des Verhaltens manueller Trader

Der Schlüssel zur Verbesserung der Performance einer automatisierten Trading-Strategie liegt darin, die Handlungen eines manuellen Traders nachzuahmen, anstatt blind immer mehr Trades zu eröffnen in der Hoffnung, den Output zu erhöhen. Genau das ist es, was unser Expert Advisor Builder tun soll. Anstatt sich auf eine einzige automatische Strategie zu konzentrieren, die häufig handelt, zielt diese Anwendung darauf ab, zahlreiche kleinere Strategien auszuführen, die weniger häufig handeln. Um dies zu erreichen, müssen zwei Anforderungen erfüllt werden:

Anforderung 1: Schnelle Strategieentwicklung und -tests

Die Notwendigkeit für die erste Anforderung ergibt sich aus der Tatsache, dass das Codieren und Testen einer Trading-Strategie typischerweise einen erheblichen Zeitaufwand erfordert. Die Komplexität der Strategie beeinflusst direkt den erforderlichen Aufwand. Zum Beispiel dauert eine einfache indikatorbasierte Strategie ohne Stop-Loss-Trailing einige Stunden für Entwicklung und Tests. Anspruchsvollere Strategien mit Musteranalyse könnten jedoch mehrere Monate für Implementierung und gründliche Tests benötigen.

Um dies zu adressieren, wird ein abstrakter Trading-Algorithmus implementiert, der in der Lage ist, Signale und Filter durch einen konfigurationsgesteuerten Ansatz anstelle eines code-gesteuerten zu kombinieren. Das bedeutet, dass anstatt jede Unterstrategie einzeln zu codieren, ein einziger Algorithmus alle Signal- und Filterblöcke umfasst. Diese Blöcke können nach Bedarf ein- oder ausgeschaltet werden, wodurch die Strategie wiederholt neu kombiniert werden kann. Dieser Ansatz reduziert die für die Entwicklung und das Testen neuer Strategien erforderliche Zeit und Mühe erheblich.

Anforderung 2: Umfangreiche Tick-Daten für statistische Validierung

Da dieser Ansatz typischerweise die Anzahl der Trades pro Unterstrategie reduziert, ist es entscheidend sicherzustellen, dass der Strategietest dennoch statistisch signifikante Ergebnisse liefert. Für eine Day-Trading-Strategie wird empfohlen, über einen Zeitraum zu backtesten, der es den Trading-Systemen ermöglicht, mindestens 100-150 Mal zu handeln, um die langfristige Stabilität zu bewerten. Diese Empfehlung sollte auch auf jede Unterstrategie angewendet werden, was eine Verlängerung des Testzeitraums erfordert. Anstelle der typischerweise für eine Day-Trading-Strategie verwendeten 6-12 Monate sollte die Strategie über mehrere Jahre getestet werden, um statistisch gültige Ergebnisse zu erzielen.

Diese Anforderung wird durch die Verwendung hochwertiger Tick-Daten in verschiedenen Spread-Konfigurationen erfüllt, die für die letzten zehn Jahre und mehr verfügbar sind. Während solche Daten typischerweise schwer zu finden sind, bieten unsere MT5 Tick Data bequemen Zugriff auf eine umfassende Tick-Daten-Datenbank als abonnierbares Produkt. Dies stellt sicher, dass Sie über die Daten verfügen, um umfangreiche und zuverlässige Backtests für Ihre Trading-Strategien durchzuführen.

Praktische Umsetzung

Unser Expert Advisor Builder verwendet einen intelligenten universellen Trading-Algorithmus. Dieser universelle Algorithmus abstrahiert die gesamte Trading-Logik und sowohl die MQL4- als auch die MQL5-Programmiersprachen. Für erfahrene Trader eröffnet dies eine breite Palette von Automatisierungsmöglichkeiten und hat sich gut etabliert und akzeptiert.

Der Workflow besteht aus drei einfachen Komponenten:

• Expert Advisor Builder Webanwendung: Greifen Sie direkt von Ihrem Browser auf unsere intuitive Webanwendung zu. Hier entwerfen Sie Ihre Trading-Logik über eine visuelle Oberfläche. Jedes von Ihnen erstellte Trading-Modul stellt eine vollständige, in sich geschlossene Trading-Strategie dar.
• Trading-Module als Textdateien: Ihre Strategien werden als einfache Textdateien exportiert, die alle für die Ausführung benötigten Parameter und Logik enthalten. Diese Module sind vollständig transparent, jeder Aspekt Ihrer Strategie ist sichtbar und bearbeitbar. Keine versteckten Komponenten oder Black-Box-Algorithmen.
• Expert Advisor Builder MetaTrader-Anwendung: Diese leistungsstarke Anwendung läuft innerhalb von MetaTrader, liest Ihre Trading-Module und führt Trades gemäß Ihrer definierten Logik aus. Sie integriert sich nahtlos sowohl mit MT4 als auch MT5 und bietet professionelle Ausführungsfunktionen. Module können zur Laufzeit dynamisch hinzugefügt, entfernt oder geändert werden.

Die Schönheit dieses Systems liegt in seiner Einfachheit und Transparenz. Sie können komplexe Multi-Timeframe-Strategien erstellen, ausgefeiltes Risikomanagement implementieren und fortgeschrittene technische Indikatoren nutzen, alles über eine intuitive visuelle Oberfläche. Jedes Modul arbeitet unabhängig, sodass Sie mehrere Strategien gleichzeitig ohne Interferenz ausführen können.

Beginnen Sie Ihre Reise mit professioneller Trading-Software, die für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 entwickelt wurde.

Der Expert Advisor Builder ist jetzt verfügbar, und die KI-erweiterten Funktionen kommen bald. Warten Sie nicht auf die Zukunft der Trading-Automatisierung - seien Sie Teil davon, sie zu gestalten!