Strategien testen

MetaTrader 4 oder MetaTrader 5 für Strategietests?

Dies ist wahrscheinlich die häufigste Frage, die wir erhalten, und die Antwort könnte Sie überraschen! Lassen Sie uns aufschlüsseln, warum MetaTrader 5 Ihre erste Wahl für seriöse Strategietests sein sollte und wann MT4 noch einen Platz hat (Spoiler: sehr begrenzt).

MetaTrader 4 - Die bequeme, aber fehlerhafte Option

Verstehen Sie uns nicht falsch – MT4s Strategy Tester ist einfacher und benutzerfreundlicher als die MT5-Version. Es ist wie ein Automatikgetriebe im Vergleich zu einem Schaltgetriebe – einfacher zu bedienen, aber Sie verpassen Präzision und Kontrolle.

Hier ist das große Problem: MT4 verwendet keine echten Tick-Daten! Selbst wenn Sie die Option „Every tick” auswählen, erfindet das System die Daten im Grunde beim Gehen. Das war 2002, als MT4 entwickelt wurde, in Ordnung (Hochfrequenzhandel war damals noch nicht einmal eine Sache), aber es ist jetzt völlig veraltet.

Damals hätte die Speicherung von 20 Jahren Tick-Daten 30 GB Speicherplatz benötigt – was unpraktisch war, als 20-GB-Festplatten die Norm waren! Also entschied MetaQuotes, Tick-Daten stattdessen zu emulieren. Sie können mehr über diesen veralteten Ansatz in dieser detaillierten Erklärung lesen.

Hier ist der beängstigende Teil: Unzählige EA-Verkäufer verwenden MT4s vorhersehbare Fake-Daten, um astronomische Performance-Ergebnisse zu erstellen, die großartig aussehen, aber völlig unrealistisch sind. Es ist, als würde man ein Videospiel im Easy-Modus spielen und dann die gleichen Ergebnisse im echten Leben erwarten!

Fazit: Der einzige sinnvolle Verwendungszweck für MT4s Strategy Tester heute ist das anfängliche Brainstorming mit aktiviertem Visual Mode. Das war’s.

Warnung: Vertrauen Sie niemals einem Performance-Chart, der mit MetaTrader 4 erstellt wurde!

MetaTrader 5 - Das echte Angebot

MT5, veröffentlicht im Jahr 2008, wurde für die moderne Trading-Welt entwickelt. Der Strategy Tester kann echte Tick-Daten über das Modell „Every tick based on real ticks” verwenden. Dies ist der einzige Weg, um die Performance und den Drawdown Ihrer Strategie richtig zu bewerten.

Aber hier ist der Haken: Wo bekommen Sie qualitativ hochwertige Tick-Daten her? MT5 hat integrierte Tick-Daten, aber diese sind normalerweise auf die letzten Monate begrenzt und stammen oft von Ihrem Broker (der sie möglicherweise „poliert” hat, damit sie besser aussehen).

Die ideale Lösung? Verwenden Sie unabhängig gesammelte Tick-Daten, die 20+ Jahre umfassen, mit Spread-Profilen, die Ihrem tatsächlichen Broker entsprechen. Hier kommen unsere MT5 Tick Data ins Spiel – sie geben Ihnen Zugang zu präzisen historischen Tick-Daten, die bis zu 20 Jahre zurückreichen!

Goldene Regel: Vertrauen Sie nur Performance-Diagrammen von MetaTrader 5, die „Every tick based on real ticks” mit mindestens 200+ simulierten Trades verwenden.

Einrichtung Ihres Referenz-Testzeitraums

Trends und Trading-Zeitrahmen verstehen

Sprechen wir über Trends – sie sind wie Strömungen im Ozean. Sie haben drei Arten: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Denken Sie an sie wie an Wellen, Dünung und Gezeiten.

Hier ist eine grundlegende Regel, die Ihnen viel Kummer ersparen wird: Handeln Sie niemals gegen den Trend!

Das bedeutet, Sie müssen mehrere Zeitrahmen analysieren, um sicherzustellen, dass alle Ihre Trades mit der Strömung fließen, nicht dagegen. Beginnen Sie damit, Ihren Haupt-Trading-Zeitrahmen auszuwählen – hier werden Sie nach Gelegenheiten suchen und Signale generieren.

Aber hier ist der clevere Teil: Verwenden Sie immer einen höheren Zeitrahmen als Filter. Wenn Sie im 1-Stunden-Chart handeln, aber der Tagestrend nach unten geht, überspringen Sie vielleicht den Long-Trade, den Sie in Betracht gezogen haben!

Hier ist eine praktische Referenztabelle für Zeitrahmen-Kombinationen, die gut zusammenarbeiten:

Wenn Sie also im H1-Zeitrahmen handeln möchten, würden Sie H4 für den mittelfristigen Trend und D1 für den langfristigen Trend überprüfen. Macht Sinn, oder?

Erstellen Ihres Referenz-Testzeitraums

Hier wird es interessant. Ihr Referenz-Testzeitraum sollte wie eine vollständige Marktgeschichte sein – er muss eine Aufwärtsphase, eine Abwärtsphase und eine Seitwärtsphase umfassen, wobei die Gesamtveränderung ungefähr null ist.

Denken Sie so darüber nach: Wenn Sie in diesem Zeitraum einfach gekauft und gehalten hätten (ohne Gebühren), würden Sie die Gewinnschwelle erreichen. Dies gibt Ihnen eine perfekte Baseline, um Ihre Strategie zu messen.

Dies kann mehrere Jahre an Daten erfordern, selbst wenn Sie in kürzeren Zeitrahmen handeln. Aber vertrauen Sie uns, diese Gründlichkeit ist es, was profitable Trader von Glücksspielern unterscheidet.

Ihre Testzeiträume sollten sich niemals überschneiden:

• Backtest-Bereich: Mindestens doppelt so lang wie Ihr Referenz-Testzeitraum
• Forward-Test-Bereich: Gleiche Dauer wie Ihr Referenz-Testzeitraum (aber niemals für die Optimierung verwendet!)

Der Forward-Test ist Ihre Abschlussprüfung – Sie dürfen ihn nur einmal verwenden, um Ihre fertige Strategie zu validieren.

Das Vier-Phasen-Testmodell

Die Entwicklung eines soliden automatisierten Trading-Systems ist kein Sprint – es ist eher wie der Bau eines Hauses. Sie brauchen ein solides Fundament und einen schrittweisen Ansatz.

Hier ist unser Vier-Phasen-Ansatz, der tatsächlich funktioniert:

Phase 1: Planung - Die Entwurfsphase

Hier setzen Sie Ihren Architekten-Hut auf und entwerfen Ihre Trading-Idee. Überspringen Sie diesen Schritt nicht – es ist verlockend, direkt mit dem Programmieren zu beginnen, aber eine ordentliche Planung spart Ihnen später Wochen des Debuggens!

Hier sind einige wichtige Fragen zu beantworten:

• Welche Zeitrahmen werden Sie zum Öffnen und Schließen von Trades verwenden?
• Welchen Zeitrahmen werden Sie verwenden, um mittelfristige und langfristige Trends zu identifizieren?
• Welche Marktvolatilitätsniveaus benötigen Sie in jedem Zeitrahmen?
• Was ist die aktuelle Dynamik in Ihrem Trading-Zeitrahmen?
• Ist der Spread für Ihre Strategie angemessen?
• Gibt es bevorstehende Nachrichtenereignisse, die Ihren Plan durcheinanderbringen könnten?
• Wo sind die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus?
• Wie viel Risiko sind Sie bereit einzugehen?
• Möchten Sie vermeiden, Positionen über Nacht zu halten?

Profi-Tipp: Erstellen Sie ein Dokument, das diese Fragen beantwortet, bevor Sie eine einzige Codezeile schreiben. Sobald Sie Klarheit haben, können Sie MT4s Visual Mode für einen schnellen Funktionstest verwenden. Dies ist buchstäblich der einzige gute Anwendungsfall für MT4s Strategy Tester – und da die Genauigkeit hier keine Rolle spielt, ist es tatsächlich praktisch!

Phase 2: Iterative Optimierung - Feinabstimmung

Hier passiert die Magie, aber hier machen auch die meisten Leute Fehler. Der Schlüssel ist, eine Sache nach der anderen zu testen!

Nehmen wir an, Sie möchten verstehen, wie Trailing Stop Losses Ihre Strategie beeinflussen. Halten Sie alles andere konstant und testen Sie nur verschiedene Trailing-Methoden. So können Sie tatsächlich sehen, was jede Änderung mit Ihrer Performance macht.

Wichtig: Sobald Sie einen Parameter optimiert haben, fassen Sie ihn nicht mehr an! Dies verhindert, dass Sie in die Über-Optimierungsfalle tappen.

Verwenden Sie für diese Phase MT5 mit entweder „OHLC” oder „Every tick based on real ticks” als Datenmodell und testen Sie auf mindestens dem Doppelten Ihres Referenz-Testzeitraums.

Phase 3: Performance-Bewertung - Der Moment der Wahrheit

Zeit zu sehen, wie Ihre Strategie wirklich abschneidet! Verwenden Sie „Every tick based on real ticks” und alle verfügbaren Tick-Daten (außer dem, was Sie für den Forward-Test aufsparen).

Hier ist ein cooler Trick: Da Ihr Referenz-Testzeitraum ungefähr null Preisänderung hat, können Sie die Performance Ihrer Strategie leicht kategorisieren:

Überperformende Strategie 🎉 Die meisten Ihrer Performance-Checkpoints (75%+) liegen über der Baseline. Das ist es, worauf Sie abzielen!

Ihre Strategie übertrifft den Markt deutlich – herzlichen Glückwunsch, Sie haben möglicherweise einen Gewinner gefunden!

Neutral performende Strategie 🤔 Ihre Checkpoints sind über und unter der Baseline verstreut. Dies könnte langfristig profitabel sein, könnte aber auch langsam Geld verlieren.

Werfen Sie sie noch nicht weg – oft können diese zu profitablen Systemen optimiert werden. Zeit, zu Phase 2 zurückzukehren!

Unterperformende Strategie 😬 Die meisten Checkpoints liegen unter der Baseline. Diese Strategie verliert systematisch Geld.

Diese ist ein No-Go für Live-Trading. Zurück zum Reißbrett!

Phase 4: Forward-Testing - Die Abschlussprüfung

Dies ist der letzte Test Ihrer Strategie, bevor sie live geht. Verwenden Sie Tick-Daten, die von keinem vorherigen Test berührt wurden – betrachten Sie sie als völlig frische Marktbedingungen.

Wenn Ihre Strategie die jüngste Marktperformance in diesem Forward-Test übertrifft, haben Sie wahrscheinlich einen Gewinner! Dies ist Ihre beste Simulation, wie die Strategie im Live-Trading abschneiden könnte.

Zusammenfassung

Strategietests bedeuten nicht nur, einen Backtest durchzuführen und das Beste zu hoffen. Es ist ein systematischer Prozess, der Folgendes erfordert:

1. Die richtigen Werkzeuge (MT5 mit echten Tick-Daten)
2. Richtige Methodik (der Vier-Phasen-Ansatz)
3. Geduld (keine Schritte überspringen oder über-optimieren)
4. Realistische Erwartungen (nicht jede Idee wird funktionieren)

Denken Sie daran: Eine Strategie, die im Backtest gut aussieht, aber im Forward-Test versagt, ist es nicht wert, echtes Geld zu riskieren. Der Forward-Test ist Ihr Reality-Check – wenn er nicht besteht, sollte Ihr Geld auch nicht bestehen!

Das Ziel ist es nicht, die perfekte Strategie zu erstellen (die gibt es nicht), sondern ein robustes System zu entwickeln, das unter verschiedenen Marktbedingungen konsistent funktionieren kann. Nehmen Sie sich Zeit, folgen Sie dem Prozess und am wichtigsten – vertrauen Sie niemals Ergebnissen von MT4s Strategy Tester!

Viel Erfolg beim Testen, und mögen Ihre Forward-Tests immer zu Ihren Gunsten ausfallen! 🚀