Señales de Trading Incremental y Estrategia Coincidente

La Paradoja del Trading Automatizado vs Manual

En el trading, una pregunta prevalente es por qué las estrategias automatizadas a menudo producen menos ganancias que las manuales. Aunque la mayoría de las operaciones están automatizadas, los sistemas manuales son indiscutiblemente los más exitosos. Esta paradoja se complica aún más por el hecho de que los traders manuales solo operan unas pocas horas al día o unos pocos días al mes. Es una creencia común que una estrategia de trading automatizada, que opera 24/7 y está desprovista de emociones, debería superar a un trader manual que trabaja 8 horas al día, cinco días a la semana, y está sujeto a influencias emocionales.

Sin embargo, la realidad es que un trader manual típicamente ejecuta menos operaciones pero con ganancias más grandes en promedio, mientras que un sistema de trading automatizado realiza numerosas operaciones con ganancias más pequeñas. ¡En esencia, el trader manual sale ganando! Un examen más detallado de este comportamiento revela la razón: la flexibilidad humana. A pesar de ser sin emociones e incansables, los algoritmos son notablemente inflexibles. Otros factores contribuyentes incluyen las tarifas del broker, como comisiones o spreads ajustados, que tienden a aumentar desproporcionadamente con el número de operaciones realizadas.

El Enfoque Multi-Estrategia de los Traders Manuales

Un trader manual emplea una estrategia para generar señales en bruto, cada una evaluada individualmente en el entorno actual del mercado. Esta evaluación sirve como un proceso de filtrado, considerando factores como patrones de velas, patrones de gráficos, patrones de Fibonacci, timing, análisis de marcos de tiempo superiores, las últimas noticias económicas y más. Este enfoque multifacético resulta en una estrategia compuesta por múltiples sub-estrategias, cada una empleando un proceso de filtrado diferente. Asumiendo que solo el 50% de 20 señales en bruto generadas se consideran válidas, solo quedan 10, cada una filtrada por una sub-estrategia diferente. Cuantos más factores de filtro se consideren, menos operaciones reales por sub-estrategia.

La imagen a continuación representa un gráfico de precios típico con tres oportunidades de trading viables. Un trader manual puede discernir que cada ventana de trading posee características distintas, requiriendo diferentes enfoques de validación de señales. Por ejemplo, las estrategias uno y dos requieren operaciones cortas, mientras que la estrategia tres requiere una operación larga. Además, la configuración de la orden también debe variar. Algunas operaciones requieren un sistema de trailing stop-loss, mientras que otras requieren un enfoque de hedging, y así sucesivamente.

Un trader manual puede adaptarse a cada ventana de trading. Durante un período prolongado de práctica, un trader manual tiende a implementar varias estrategias de trading sutilmente diferentes en lugar de adherirse a una sola estática. Este enfoque dinámico todavía se adhiere a un sistema estricto pero permite la adaptabilidad cuando es necesario. Por ejemplo, en caso de un anuncio de la Reserva Federal (FED), ningún trader abriría ciegamente una operación cinco minutos antes solo porque el oscilador Índice de Fuerza Relativa (RSI) genera una señal.

Al examinar el rendimiento de cada estrategia de trading sutilmente diferente, se hace evidente que en puntos específicos en el tiempo, una estrategia puede producir resultados positivos mientras otra puede tener un rendimiento inferior. El rendimiento general es el resultado acumulativo de todas estas sub-estrategias. Esto destaca la importancia de la diversificación y adaptabilidad en las estrategias de trading.

El Efecto de Diversificación en el Rendimiento de la Estrategia

A medida que aumenta el número de sub-estrategias, el rendimiento general tiende a estabilizarse. Esto puede compararse con escuchar la voz de una persona. Cuando escuchas a un individuo, puedes entender cada palabra. Sin embargo, cuando escuchas a un gran grupo de personas, distinguir palabras individuales se vuelve desafiante, resultando en un ruido monótono.

En el contexto del trading, esto implica que cuantas más sub-estrategias se empleen, menos volátil será la línea de rendimiento final. Esto se debe a que la diversificación de estrategias tiende a suavizar la curva de rendimiento, de la misma manera que muchas voces se mezclan en un sonido consistente.

Aunque la línea de rendimiento ideal es positiva, también puede ser negativa o moverse lateralmente.

La Solución: Emular el Comportamiento del Trader Manual

La clave para mejorar el rendimiento de una estrategia de trading automatizada radica en emular las acciones de un trader manual en lugar de abrir ciegamente más y más operaciones con la esperanza de aumentar la producción. Esto es precisamente lo que nuestro Expert Advisor Builder está diseñado para hacer. En lugar de enfocarse en una sola estrategia automática que opera con frecuencia, esta aplicación tiene como objetivo ejecutar numerosas estrategias más pequeñas que operan con menos frecuencia. Para lograr esto, deben cumplirse dos requisitos:

Requisito 1: Desarrollo y Prueba Rápida de Estrategias

La necesidad del primer requisito surge del hecho de que la codificación y prueba de una estrategia de trading típicamente demandan una inversión significativa de tiempo. La complejidad de la estrategia influye directamente en la cantidad de esfuerzo requerido. Por ejemplo, una estrategia simple basada en indicadores sin trailing de stop-loss toma unas pocas horas para desarrollar y probar. Sin embargo, estrategias más sofisticadas que involucran análisis de patrones podrían tomar hasta varios meses para implementar y probar exhaustivamente.

Para abordar esto, se implementa un algoritmo de trading abstracto, capaz de combinar señales y filtrado a través de un enfoque impulsado por configuración en lugar de uno impulsado por código. Esto significa que en lugar de codificar individualmente cada sub-estrategia, un solo algoritmo abarca todos los bloques de señales y filtros. Estos bloques pueden activarse o desactivarse según sea necesario, permitiendo que la estrategia se recombine repetidamente. Este enfoque reduce significativamente el tiempo y el esfuerzo requeridos para desarrollar y probar nuevas estrategias.

Requisito 2: Datos de Tick Extensivos para Validación Estadística

Dado que este enfoque típicamente reduce el número de operaciones por sub-estrategia, asegurar que la prueba de estrategia aún produzca resultados estadísticamente significativos es crucial. Para una estrategia de day trading, se recomienda hacer backtesting durante un período que permita a los sistemas de trading operar al menos 100-150 veces para evaluar la estabilidad a largo plazo. Esta recomendación también debe aplicarse a cada sub-estrategia, requiriendo una extensión del período de prueba. En lugar de los 6-12 meses típicamente utilizados para una estrategia de day trading, la estrategia debe probarse durante varios años para producir resultados estadísticamente válidos.

Este requisito se cumple utilizando datos de tick de alta calidad en varias configuraciones de spread disponibles durante la última década y más. Aunque tales datos son típicamente difíciles de encontrar, nuestro MT5 Tick Data proporciona acceso conveniente a una base de datos completa de datos de tick como producto con suscripción. Esto asegura que tengas los datos para realizar backtesting extensivo y confiable para tus estrategias de trading.

Implementación Práctica

Nuestro Expert Advisor Builder utiliza un algoritmo de trading universal inteligente. Este algoritmo universal abstrae toda la lógica de trading y ambos lenguajes de programación MQL4 y MQL5. Para traders experimentados, esto abre una amplia gama de posibilidades de automatización y se ha vuelto bien establecido y aceptado.

El flujo de trabajo consiste en tres componentes sencillos:

• Aplicación web Expert Advisor Builder: Accede a nuestra aplicación web intuitiva directamente desde tu navegador. Aquí, diseñarás tu lógica de trading usando una interfaz visual. Cada módulo de trading que crees representa una estrategia de trading completa y autocontenida.
• Módulos de trading como archivos de texto: Tus estrategias se exportan como archivos de texto simples que contienen todos los parámetros y lógica necesarios para la ejecución. Estos módulos son completamente transparentes, cada aspecto de tu estrategia es visible y editable. Sin componentes ocultos ni algoritmos de caja negra.
• Aplicación MetaTrader Expert Advisor Builder: Esta poderosa aplicación se ejecuta dentro de MetaTrader, leyendo tus módulos de trading y ejecutando operaciones según tu lógica definida. Se integra perfectamente con MT4 y MT5, proporcionando capacidades de ejecución de nivel profesional. Los módulos pueden agregarse, eliminarse o modificarse dinámicamente en tiempo de ejecución.

La belleza de este sistema radica en su simplicidad y transparencia. Puedes crear estrategias complejas de múltiples marcos de tiempo, implementar gestión de riesgo sofisticada y utilizar indicadores técnicos avanzados, todo a través de una interfaz visual intuitiva. Cada módulo opera independientemente, permitiéndote ejecutar múltiples estrategias simultáneamente sin interferencia.

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