Probando Estrategias

¿MetaTrader 4 o MetaTrader 5 para Probar Estrategias?

Esta es probablemente la pregunta más común que recibimos, ¡y la respuesta podría sorprenderte! Desglosemos por qué MetaTrader 5 debería ser tu elección preferida para probar estrategias seriamente, y cuándo MT4 podría aún tener un lugar (spoiler: es muy limitado).

MetaTrader 4 - La Opción Conveniente pero Defectuosa

No nos malinterpretes - el strategy tester de MT4 es más simple y fácil de usar que la versión de MT5. Es como conducir un auto automático versus uno manual - más fácil de comenzar, pero te estás perdiendo precisión y control.

Aquí está el gran problema: ¡MT4 no usa datos de tick reales! Incluso cuando seleccionas la opción “Every tick”, básicamente está inventando los datos sobre la marcha. Esto estaba bien en 2002 cuando se diseñó MT4 (el trading de alta frecuencia ni siquiera existía entonces), pero está completamente desactualizado ahora.

En aquel entonces, almacenar 20 años de datos de tick habría requerido 30GB de almacenamiento - ¡lo cual era impráctico cuando los discos duros de 20GB eran la norma! Así que MetaQuotes decidió emular los datos de tick en su lugar. Puedes leer más sobre este enfoque anticuado en esta explicación detallada.

Aquí está la parte aterradora: innumerables vendedores de EA usan los datos falsos predecibles de MT4 para crear resultados de rendimiento astronómicos que se ven increíbles pero son completamente irreales. ¡Es como jugar un videojuego en modo fácil y luego esperar los mismos resultados en la vida real!

La Conclusión: El único uso válido para el strategy tester de MT4 hoy en día es para brainstorming inicial con el modo visual habilitado. Eso es todo.

Advertencia: ¡Nunca confíes en un gráfico de rendimiento hecho con MetaTrader 4!

MetaTrader 5 - La Opción Real

MT5, lanzado en 2008, fue construido para el mundo moderno del trading. Su strategy tester puede usar datos de tick reales a través del modelo “Every tick based on real ticks”. Esta es la única forma de evaluar adecuadamente el rendimiento y drawdown de tu estrategia.

Pero aquí está el detalle: ¿dónde obtienes datos de tick de calidad? MT5 tiene datos de tick incorporados, pero generalmente están limitados a meses recientes y a menudo provienen de tu broker (quien podría haberlos “pulido” para verse mejor).

¿La solución ideal? Usar datos de tick recopilados independientemente que abarquen 20+ años con perfiles de spread que coincidan con tu broker real. Ahí es donde entran nuestros MT5 Tick Data - ¡dándote acceso a datos históricos de tick precisos que se remontan hasta 20 años!

Regla de Oro: Solo confía en diagramas de rendimiento de MetaTrader 5 usando “Every tick based on real ticks” con al menos 200+ operaciones simuladas.

Configurando tu Rango de Prueba de Referencia

Comprendiendo Tendencias y Marcos Temporales de Trading

Hablemos de tendencias - son como las corrientes en un océano. Tienes tres tipos: corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Piensa en ellas como olas, oleaje y mareas.

Aquí hay una regla fundamental que te ahorrará mucho dolor: ¡Nunca operes contra la tendencia!

Esto significa que necesitas analizar múltiples marcos temporales para asegurarte de que todas tus operaciones fluyan con la corriente, no contra ella. Comienza seleccionando tu marco temporal principal de trading - aquí es donde buscarás oportunidades y generarás señales.

Pero aquí está la parte inteligente: siempre usa un marco temporal superior como filtro. Si estás operando en el gráfico de 1 hora pero la tendencia diaria está bajando, ¡tal vez omite esa operación larga que estabas considerando!

Aquí hay una tabla de referencia útil para combinaciones de marcos temporales que funcionan bien juntos:

Entonces, si quieres operar en el marco temporal H1, verificarías H4 para la tendencia intermedia y D1 para la tendencia de largo plazo. Tiene sentido, ¿verdad?

Creando tu Rango de Prueba de Referencia

Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Tu rango de prueba de referencia debe ser como una historia completa del mercado - necesita incluir una fase ascendente, una fase descendente y una fase lateral, con el cambio general siendo aproximadamente cero.

Piénsalo de esta manera: si simplemente hubieras comprado y mantenido durante este período (sin ninguna comisión), habrías alcanzado el punto de equilibrio. Esto te da una línea base perfecta para medir tu estrategia.

Esto podría requerir varios años de datos, incluso si estás operando en marcos temporales más cortos. Pero créenos, esta minuciosidad es lo que separa a los traders rentables de los apostadores.

Tus períodos de prueba nunca deben superponerse:

• Rango de backtest: Al menos el doble de tu rango de prueba de referencia
• Rango de forward test: Misma duración que tu rango de prueba de referencia (¡pero nunca usado para optimización!)

El forward test es tu examen final - solo puedes usarlo una vez para validar tu estrategia completada.

El Modelo de Prueba de Cuatro Fases

Desarrollar un sistema de trading automatizado sólido no es un sprint - es más como construir una casa. Necesitas una base sólida y un enfoque paso a paso.

Aquí está nuestro enfoque de cuatro fases que realmente funciona:

Fase 1: Planificación - La Etapa del Plano

Aquí es donde te pones tu sombrero de arquitecto y diseñas tu idea de trading. No te saltes este paso - es tentador saltar directamente a la codificación, ¡pero una planificación adecuada te ahorra semanas de depuración más tarde!

Aquí hay algunas preguntas clave que responder:

• ¿Qué marcos temporales usarás para abrir y cerrar operaciones?
• ¿Qué marco temporal usarás para identificar tendencias intermedias y de largo plazo?
• ¿Qué niveles de volatilidad del mercado necesitas en cada marco temporal?
• ¿Cuál es el impulso actual en tu marco temporal de trading?
• ¿El spread es razonable para tu estrategia?
• ¿Hay eventos de noticias próximos que puedan interferir con tu plan?
• ¿Dónde están los niveles clave de soporte y resistencia?
• ¿Con cuánto riesgo te sientes cómodo?
• ¿Quieres evitar mantener posiciones durante la noche?

Consejo profesional: Crea un documento respondiendo estas preguntas antes de escribir una sola línea de código. Una vez que tengas claridad, puedes usar el modo visual de MT4 para una prueba funcional rápida. Este es literalmente el único buen caso de uso para el strategy tester de MT4 - ¡y dado que la precisión no importa aquí, es realmente conveniente!

Fase 2: Optimización Iterativa - Ajuste Fino

Aquí es donde ocurre la magia, pero también donde la mayoría de las personas se equivocan. La clave es probar una cosa a la vez.

Digamos que quieres entender cómo los stop loss dinámicos afectan tu estrategia. Mantén todo lo demás constante y solo prueba diferentes métodos de trailing. De esta manera, realmente puedes ver qué hace cada cambio a tu rendimiento.

Importante: ¡Una vez que optimices un parámetro, no lo toques más! Esto evita que caigas en la trampa de la sobre-optimización.

Para esta fase, usa MT5 con “OHLC” o “Every tick based on real ticks” como tu modelo de datos, y prueba en al menos el doble de tu rango de prueba de referencia.

Fase 3: Evaluación de Rendimiento - El Momento de la Verdad

¡Es hora de ver cómo funciona realmente tu estrategia! Usa “Every tick based on real ticks” y todos los datos de tick disponibles (excepto lo que estás guardando para el forward test).

Aquí hay un truco genial: dado que tu rango de prueba de referencia tiene aproximadamente cero cambio de precio, puedes categorizar fácilmente el rendimiento de tu estrategia:

Estrategia de Rendimiento Superior 🎉 La mayoría de tus puntos de control de rendimiento (75%+) están por encima de la línea base. ¡Esto es lo que buscas!

Tu estrategia supera significativamente al mercado - ¡felicidades, podrías haber encontrado un ganador!

Estrategia de Rendimiento Neutral 🤔 Tus puntos de control están dispersos por encima y por debajo de la línea base. Esto podría ser rentable a largo plazo, pero también podría perder dinero lentamente.

No la descartes todavía - a menudo estas pueden ajustarse para convertirse en sistemas rentables. ¡Es hora de volver a la fase 2!

Estrategia de Bajo Rendimiento 😬 La mayoría de los puntos de control están por debajo de la línea base. Esta estrategia pierde dinero sistemáticamente.

Esta no es viable para trading en vivo. ¡De vuelta a la mesa de dibujo!

Fase 4: Forward Testing - El Examen Final

Esta es la prueba final de tu estrategia antes de lanzarla en vivo. Usa datos de tick que no hayan sido tocados por ninguna prueba anterior - piensa en esto como condiciones de mercado completamente frescas.

Si tu estrategia supera el rendimiento de mercado más reciente en este forward test, ¡probablemente tengas un ganador! Esta es tu mejor simulación de cómo la estrategia podría funcionar en trading en vivo.

Concluyendo

Probar estrategias no se trata solo de ejecutar un backtest y esperar lo mejor. Es un proceso sistemático que requiere:

1. Las herramientas correctas (MT5 con datos de tick reales)
2. Metodología apropiada (el enfoque de cuatro fases)
3. Paciencia (sin saltar pasos ni sobre-optimizar)
4. Expectativas realistas (no todas las ideas funcionarán)

Recuerda: una estrategia que se ve bien en backtesting pero falla en forward testing no vale la pena arriesgar dinero real. El forward test es tu verificación de realidad - ¡si no pasa, tu dinero tampoco debería pasar!

El objetivo no es crear la estrategia perfecta (no existen), sino desarrollar un sistema robusto que pueda funcionar consistentemente en diferentes condiciones de mercado. Tómate tu tiempo, sigue el proceso y, lo más importante - ¡nunca confíes en los resultados del strategy tester de MT4!

¡Feliz testing, y que tus forward tests estén siempre a tu favor! 🚀