Signaux de Trading Incrémentaux et Stratégie Correspondante

Le Paradoxe du Trading Automatisé vs Manuel

Dans le trading, une question prévalente est pourquoi les stratégies automatisées produisent souvent moins de profit que les manuelles. Même si la plupart des transactions sont automatisées, les systèmes manuels sont indéniablement les plus réussis. Ce paradoxe est encore compliqué par le fait que les traders manuels ne tradent que quelques heures par jour ou quelques jours par mois. C’est une croyance commune qu’une stratégie de trading automatisée, qui fonctionne 24h/24 et 7j/7 et est dépourvue d’émotions, devrait surpasser un trader manuel qui travaille 8 heures par jour, cinq jours par semaine, et est soumis à des influences émotionnelles.

Cependant, la réalité est qu’un trader manuel exécute généralement moins de transactions mais avec des profits plus importants en moyenne, tandis qu’un système de trading automatisé effectue de nombreuses transactions avec des profits plus petits. En essence, le trader manuel l’emporte ! Un examen plus approfondi de ce comportement révèle la raison : la flexibilité humaine. Malgré le fait d’être sans émotion et infatigable, les algorithmes sont notamment inflexibles. D’autres facteurs contributifs incluent les frais de courtage, tels que les commissions ou les spreads ajustés, qui ont tendance à augmenter de manière disproportionnée avec le nombre de transactions effectuées.

L’Approche Multi-Stratégies des Traders Manuels

Un trader manuel emploie une stratégie pour générer des signaux bruts, chacun évalué individuellement dans l’environnement de marché actuel. Cette évaluation sert de processus de filtrage, considérant des facteurs tels que les motifs de chandeliers, les motifs graphiques, les motifs de Fibonacci, le timing, l’analyse de timeframes supérieurs, les dernières nouvelles économiques, et plus encore. Cette approche multifacette résulte en une stratégie composée de plusieurs sous-stratégies, chacune employant un processus de filtrage différent. En supposant que seulement 50% de 20 signaux bruts générés sont jugés valides, seuls 10 restent, chacun filtré par une sous-stratégie différente. Plus il y a de facteurs de filtrage considérés, moins il y a de transactions réelles par sous-stratégie.

L’image ci-dessous représente un graphique de prix typique avec trois opportunités de trading viables. Un trader manuel peut discerner que chaque fenêtre de trading possède des caractéristiques distinctes, nécessitant différentes approches de validation des signaux. Par exemple, les stratégies un et deux appellent à des transactions courtes, tandis que la stratégie trois nécessite une transaction longue. De plus, la configuration de l’ordre doit également varier. Certaines transactions nécessitent un système de trailing stop-loss, tandis que d’autres nécessitent une approche de hedging, et ainsi de suite.

Un trader manuel peut s’adapter à chaque fenêtre de trading. Sur une période prolongée de pratique, un trader manuel tend à mettre en œuvre diverses stratégies de trading subtilement différentes plutôt que d’adhérer à une seule statique. Cette approche dynamique adhère toujours à un système strict mais permet l’adaptabilité lorsque nécessaire. Par exemple, en cas de publication de la Réserve Fédérale (FED), aucun trader n’ouvrirait aveuglément une transaction cinq minutes avant simplement parce que l’oscillateur Relative Strength Index (RSI) génère un signal.

Lors de l’examen de la performance de chaque stratégie de trading subtilement différente, il devient apparent qu’à des moments spécifiques, une stratégie peut produire des résultats positifs tandis qu’une autre peut sous-performer. La performance globale est le résultat cumulatif de toutes ces sous-stratégies. Cela met en évidence l’importance de la diversification et de l’adaptabilité dans les stratégies de trading.

L’Effet de Diversification dans la Performance des Stratégies

À mesure que le nombre de sous-stratégies augmente, la performance globale tend à se stabiliser. Cela peut être comparé à écouter la voix d’une personne. Lorsque vous écoutez un individu, vous pouvez comprendre chaque mot. Cependant, lorsque vous écoutez un grand groupe de personnes, distinguer les mots individuels devient difficile, résultant en un bruit monotone.

Dans le contexte du trading, cela implique que plus il y a de sous-stratégies employées, moins la ligne de performance finale sera volatile. C’est parce que la diversification des stratégies tend à lisser la courbe de performance, tout comme de nombreuses voix se fondent en un son cohérent.

Bien que la ligne de performance idéale soit positive, elle peut aussi être négative ou se déplacer latéralement.

La Solution : Émuler le Comportement du Trader Manuel

La clé pour améliorer la performance d’une stratégie de trading automatisée réside dans l’émulation des actions d’un trader manuel plutôt que d’ouvrir aveuglément de plus en plus de transactions dans l’espoir d’augmenter la production. C’est précisément ce que notre Expert Advisor Builder est conçu pour faire. Au lieu de se concentrer sur une seule stratégie automatique qui trade fréquemment, cette application vise à exécuter de nombreuses stratégies plus petites qui tradent moins fréquemment. Pour y parvenir, deux exigences doivent être satisfaites :

Exigence 1 : Développement et Test Rapides de Stratégies

La nécessité de la première exigence découle du fait que le codage et le test d’une stratégie de trading exigent généralement un investissement de temps important. La complexité de la stratégie influence directement la quantité d’effort requis. Par exemple, une stratégie simple basée sur des indicateurs sans trailing stop-loss prend quelques heures à développer et tester. Cependant, des stratégies plus sophistiquées impliquant l’analyse de motifs pourraient prendre jusqu’à plusieurs mois à mettre en œuvre et tester minutieusement.

Pour résoudre ce problème, un algorithme de trading abstrait est mis en œuvre, capable de combiner des signaux et de filtrer via une approche basée sur la configuration plutôt que sur le code. Cela signifie qu’au lieu de coder individuellement chaque sous-stratégie, un seul algorithme englobe tous les blocs de signaux et de filtres. Ces blocs peuvent être activés ou désactivés selon les besoins, permettant à la stratégie d’être recombinée à plusieurs reprises. Cette approche réduit considérablement le temps et l’effort nécessaires pour développer et tester de nouvelles stratégies.

Exigence 2 : Données de Ticks Étendues pour la Validation Statistique

Étant donné que cette approche réduit généralement le nombre de transactions par sous-stratégie, il est crucial de s’assurer que le test de stratégie produit toujours des résultats statistiquement significatifs. Pour une stratégie de day trading, il est recommandé de backtester sur une période qui permet aux systèmes de trading de trader au moins 100-150 fois pour évaluer la stabilité à long terme. Cette recommandation devrait également être appliquée à chaque sous-stratégie, nécessitant une extension de la période de test. Au lieu des 6-12 mois typiquement utilisés pour une stratégie de day trading, la stratégie devrait être testée sur plusieurs années pour produire des résultats statistiquement valides.

Cette exigence est satisfaite en utilisant des données de ticks de haute qualité dans diverses configurations de spread disponibles pour la dernière décennie et plus. Bien que de telles données soient généralement difficiles à trouver, nos MT5 Tick Data fournissent un accès pratique à une base de données complète de données de ticks en tant que produit par abonnement. Cela garantit que vous disposez des données pour effectuer des backtests étendus et fiables pour vos stratégies de trading.

Mise en Œuvre Pratique

Notre Expert Advisor Builder utilise un algorithme de trading universel intelligent. Cet algorithme universel abstrait toute la logique de trading et les deux langages de programmation MQL4 et MQL5. Pour les traders expérimentés, cela ouvre un large éventail de possibilités d’automatisation et est devenu bien établi et accepté.

Le flux de travail se compose de trois composants simples :

• Application web Expert Advisor Builder : Accédez à notre application web intuitive directement depuis votre navigateur. Ici, vous concevrez votre logique de trading en utilisant une interface visuelle. Chaque module de trading que vous créez représente une stratégie de trading complète et autonome.
• Modules de trading sous forme de fichiers texte : Vos stratégies sont exportées sous forme de simples fichiers texte contenant tous les paramètres et la logique nécessaires à l’exécution. Ces modules sont complètement transparents, chaque aspect de votre stratégie est visible et modifiable. Aucun composant caché ni algorithme boîte noire.
• Application MetaTrader Expert Advisor Builder : Cette application puissante s’exécute dans MetaTrader, lisant vos modules de trading et exécutant des transactions selon votre logique définie. Elle s’intègre parfaitement avec MT4 et MT5, offrant des capacités d’exécution de qualité professionnelle. Les modules peuvent être ajoutés, supprimés ou modifiés dynamiquement pendant l’exécution.

La beauté de ce système réside dans sa simplicité et sa transparence. Vous pouvez créer des stratégies multi-timeframes complexes, mettre en œuvre une gestion des risques sophistiquée et utiliser des indicateurs techniques avancés, le tout via une interface visuelle intuitive. Chaque module fonctionne indépendamment, vous permettant d’exécuter plusieurs stratégies simultanément sans interférence.

Commencez votre parcours avec un logiciel de trading professionnel conçu pour MetaTrader 4 et MetaTrader 5.

L’Expert Advisor Builder est disponible maintenant, et les fonctionnalités améliorées par l’IA arrivent bientôt. N’attendez pas l’avenir de l’automatisation du trading - faites partie de sa création !