戦略のテスト

戦略テストにはMetaTrader 4とMetaTrader 5のどちら?

これはおそらく最も一般的な質問であり、答えは驚くかもしれません!本格的な戦略テストにMetaTrader 5を選択すべき理由と、MT4がまだ活躍する場合(ネタバレ:非常に限定的)を分解しましょう。

MetaTrader 4 - 便利だが欠陥のあるオプション

誤解しないでください。MT4のstrategy testerは、MT5のバージョンよりもシンプルでユーザーフレンドリーです。オートマチック車とマニュアル車の運転のようなものです。始めるのは簡単ですが、精度と制御を見逃しています。

大きな問題はこれです:MT4は実際のティックデータを使用していません!「すべてのティック」オプションを選択しても、基本的に進行中のデータを作り上げています。これは2002年にMT4が設計されたときは問題ありませんでしたが(高頻度トレーディングは存在すらしていませんでした)、今では完全に時代遅れです。

当時、20年分のティックデータを保存するには30GBのストレージが必要でした。20GBのハードドライブが標準だったときは非現実的でした!そのため、MetaQuotesはティックデータをエミュレートすることを決定しました。この時代遅れのアプローチの詳細については、この詳細な説明で読むことができます。

恐ろしい部分はこれです:無数のEA販売者は、MT4の予測可能な偽データを使用して、素晴らしく見えるが完全に非現実的な天文学的なパフォーマンス結果を作成します。イージーモードでビデオゲームをプレイして、実際の生活で同じ結果を期待するようなものです!

結論: 今日MT4のstrategy testerの唯一の有効な使用法は、ビジュアルモードを有効にした初期ブレインストーミング用です。それだけです。

警告: MetaTrader 4で作成されたパフォーマンスチャートを信頼しないでください!

MetaTrader 5 - 本物

2008年にリリースされたMT5は、現代のトレーディング世界のために構築されました。そのstrategy testerは、「実際のティックに基づくすべてのティック」モデルを介して実際のティックデータを使用できます。これが、戦略のパフォーマンスとドローダウンを適切に評価する唯一の方法です。

しかし、ここにキャッチがあります:品質の高いティックデータをどこで入手しますか?MT5には組み込みのティックデータがありますが、通常は最近の数ヶ月に制限されており、ブローカーからのものであることが多く(より良く見えるように「磨かれている」可能性があります)。

理想的なソリューション?実際のブローカーに一致するスプレッドプロファイルで、20年以上にわたって独立して収集されたティックデータを使用することです。そこで私たちのMT5 Tick Dataが登場します。最大20年前まで遡る正確な過去のティックデータへのアクセスを提供します!

ゴールデンルール: 少なくとも200以上のシミュレートされた取引で「実際のティックに基づくすべてのティック」を使用したMetaTrader 5からのパフォーマンス図のみを信頼してください。

参照テスト範囲の設定

トレンドとトレーディングタイムフレームの理解

トレンドについて話しましょう。海の流れのようなものです。3つのタイプがあります:短期、中期、長期。波、うねり、潮と考えてください。

多くの心痛を救う基本的なルールがここにあります:決してトレンドに逆らってトレードしないでください!

これは、すべての取引が流れに乗っていることを確認するために、複数のタイムフレームを分析する必要があることを意味します。まず、メイントレーディングタイムフレームを選択します。ここで機会を探し、シグナルを生成します。

しかし、賢い部分はこれです:常により高いタイムフレームをフィルターとして使用してください。1時間足チャートでトレードしているが、日足トレンドが下降している場合、検討していたロングトレードをスキップするかもしれません!

うまく機能するタイムフレームの組み合わせのための便利な参照表がここにあります:

したがって、H1タイムフレームでトレードしたい場合、中期トレンドについてはH4をチェックし、長期トレンドについてはD1をチェックします。理にかなっていますよね?

参照テスト範囲の作成

ここで興味深くなります。参照テスト範囲は、完全な市場ストーリーのようなものであるべきです。上昇フェーズ、下降フェーズ、横ばいフェーズを含む必要があり、全体的な変化はおおよそゼロです。

こう考えてください:この期間中に単に買って保有していた場合(手数料なしで)、損益分岐点になります。これにより、戦略を測定するための完璧なベースラインが得られます。

これには数年分のデータが必要かもしれませんが、短いタイムフレームでトレードしている場合でも。しかし、信じてください。この徹底性が、収益性のあるトレーダーとギャンブラーを分けるものです。

テスト期間は決して重複してはいけません:

• バックテスト範囲: 少なくとも参照テスト範囲の2倍
• フォワードテスト範囲: 参照テスト範囲と同じ期間(ただし、最適化には決して使用されません!)

フォワードテストは最終試験です。完成した戦略を検証するために一度だけ使用できます。

4段階テストモデル

堅実な自動トレーディングシステムの開発は、スプリントではありません。家を建てるようなものです。堅固な基盤と段階的なアプローチが必要です。

実際に機能する4段階アプローチは次のとおりです:

フェーズ1:計画 - 青写真ステージ

これは建築家の帽子をかぶってトレーディングアイデアを設計する場所です。このステップをスキップしないでください。コーディングにすぐに飛び込むのは誘惑的ですが、適切な計画により、後で数週間のデバッグ時間を節約できます!

答えるべきいくつかの重要な質問は次のとおりです:

• 取引を開始および終了するためにどのタイムフレームを使用しますか?
• 中期および長期トレンドを特定するためにどのタイムフレームを使用しますか?
• 各タイムフレームでどのような市場ボラティリティレベルが必要ですか?
• トレーディングタイムフレームの現在のモメンタムは?
• スプレッドは戦略にとって合理的ですか?
• 計画を混乱させる可能性のある今後のニュースイベントはありますか?
• 主要なサポートとレジスタンスレベルはどこにありますか?
• どの程度のリスクに快適ですか?
• 一晩ポジションを保持することを避けたいですか?

プロのヒント:コードの単一行を書く前に、これらの質問に答えるドキュメントを作成してください。明確になったら、MT4のビジュアルモードを使用して迅速な機能テストを行うことができます。これは文字通りMT4のstrategy testerの唯一の良いユースケースです。ここでは精度は重要ではないので、実際に便利です!

フェーズ2:反復最適化 - 微調整

ここで魔法が起こりますが、ほとんどの人が間違える場所でもあります。重要なのは、一度に1つずつテストすることです!

たとえば、トレーリングストップロスが戦略にどのように影響するかを理解したいとします。他のすべてを一定に保ち、異なるトレーリング方法をテストするだけです。このようにして、各変更がパフォーマンスに何をするかを実際に確認できます。

重要: パラメータを最適化したら、それに再度触れないでください!これにより、過度の最適化の罠に陥るのを防ぎます。

このフェーズでは、MT5を「OHLC」または「実際のティックに基づくすべてのティック」をデータモデルとして使用し、少なくとも参照テスト範囲の2倍でテストします。

フェーズ3:パフォーマンス評価 - 真実の瞬間

戦略が実際にどのように機能するかを確認する時間です!「実際のティックに基づくすべてのティック」と利用可能なすべてのティックデータ(フォワードテスト用に保存しているものを除く)を使用してください。

ここにクールなトリックがあります:参照テスト範囲はおおよそゼロの価格変化を持つため、戦略のパフォーマンスを簡単に分類できます:

パフォーマンスの高い戦略 🎉 パフォーマンスチェックポイントのほとんど(75%以上)がベースラインを上回っています。これが目指すべきものです!

戦略は市場を大幅に上回ります。おめでとうございます、勝者を見つけたかもしれません!

中立的なパフォーマンスの戦略 🤔 チェックポイントはベースラインの上下に散らばっています。これは長期的には収益性があるかもしれませんが、ゆっくりとお金を失う可能性もあります。

まだ捨てないでください。これらは多くの場合、収益性の高いシステムに調整できます。フェーズ2に戻る時間です!

パフォーマンスの低い戦略 😬 ほとんどのチェックポイントがベースラインを下回っています。この戦略は体系的にお金を失います。

これは実際の取引には不可です。白紙に戻りましょう!

フェーズ4:フォワードテスト - 最終試験

これは、実際に取引を開始する前の戦略の最終テストです。以前のテストでまったく触れられていないティックデータを使用してください。完全に新鮮な市場状況と考えてください。

戦略がこのフォワードテストで最新の市場パフォーマンスを上回る場合、勝者を手に入れたことになります!これは、実際の取引での戦略のパフォーマンスの最良のシミュレーションです。

まとめ

戦略テストは、バックテストを実行して最善を期待するだけではありません。次のことを必要とする体系的なプロセスです:

1. 適切なツール(実際のティックデータを持つMT5)
2. 適切な方法論(4段階アプローチ)
3. 忍耐(ステップをスキップしたり、過度に最適化したりしない)
4. 現実的な期待(すべてのアイデアが機能するわけではない)

覚えておいてください:バックテストで良く見えるがフォワードテストで失敗する戦略は、実際のお金をリスクにさらす価値がありません。フォワードテストは現実のチェックです。合格しなければ、あなたのお金も合格すべきではありません!

目標は完璧な戦略を作成することではありません(存在しません)が、さまざまな市場状況で一貫して機能できる堅牢なシステムを開発することです。時間をかけて、プロセスに従って、最も重要なことに、MT4のstrategy testerからの結果を決して信頼しないでください!

ハッピーテスト、そしてあなたのフォワードテストが常にあなたに有利でありますように! 🚀