점진적 트레이딩 전략 - 수익을 안전하게 확장하는 방법
전문 트레이더들이 하나의 큰 전략 대신 수십 개의 작은 전략을 사용하는 이유와, 이 기관 투자자 방식을 여러분의 트레이딩에 어떻게 적용할 수 있는지 알아보세요.
점진적 트레이딩 신호와 매칭 전략
자동 트레이딩 대 수동 트레이딩의 역설
트레이딩에서 흔히 제기되는 질문은 왜 자동화된 전략이 수동 전략보다 수익이 적은 경우가 많은가 하는 것입니다. 대부분의 거래가 자동화되어 있음에도 불구하고, 수동 시스템이 가장 성공적이라는 사실은 부인할 수 없습니다. 이 역설은 수동 트레이더가 하루에 몇 시간 또는 한 달에 며칠만 거래한다는 사실로 인해 더욱 복잡해집니다. 24시간 연중무휴로 작동하고 감정이 없는 자동 트레이딩 전략이, 하루 8시간 주 5일 일하며 감정의 영향을 받는 수동 트레이더보다 더 나은 성과를 내야 한다는 것이 일반적인 통념입니다.
그러나 현실에서는 수동 트레이더가 일반적으로 더 적은 횟수의 거래를 하지만 평균적으로 더 큰 수익을 내는 반면, 자동 트레이딩 시스템은 더 작은 수익으로 수많은 거래를 수행합니다. 본질적으로 수동 트레이더가 우위를 점하는 것입니다! 이 행동을 더 면밀히 살펴보면 그 이유가 드러나는데, 바로 인간의 유연성입니다. 알고리즘은 감정이 없고 지치지 않지만, 현저하게 경직되어 있습니다. 이에 기여하는 다른 요인으로는 수수료나 조정된 Spread와 같은 Broker 비용이 있으며, 이는 수행되는 거래 횟수가 늘어남에 따라 불균형적으로 증가하는 경향이 있습니다.
수동 트레이더의 다중 전략 접근법
수동 트레이더는 원시 신호를 생성하기 위한 전략을 사용하며, 각 신호는 현재 시장 환경에서 개별적으로 평가됩니다. 이 평가는 캔들 패턴, 차트 패턴, 피보나치 패턴, 타이밍, 상위 시간대 분석, 최신 경제 뉴스 등의 요소를 고려하는 필터링 과정의 역할을 합니다. 이 다면적 접근법은 각각 서로 다른 필터링 과정을 사용하는 여러 하위 전략으로 구성된 전략을 만들어냅니다. 생성된 20개의 원시 신호 중 50%만이 유효한 것으로 간주된다고 가정하면, 각각 다른 하위 전략으로 필터링된 10개만 남게 됩니다. 고려되는 필터 요소가 많을수록 하위 전략당 실제 거래 수는 줄어듭니다.
아래 이미지는 세 가지 실행 가능한 트레이딩 기회가 있는 전형적인 가격 차트를 보여줍니다. 수동 트레이더는 각 트레이딩 구간이 고유한 특성을 지니고 있어 서로 다른 신호 검증 방식이 필요하다는 것을 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 전략 1과 2는 매도(short) 거래를 요구하는 반면, 전략 3은 매수(long) 거래를 요구합니다. 또한 주문 구성도 달라져야 합니다. 일부 거래는 손절매 추적(stop-loss trailing) 시스템이 필요하고, 다른 거래는 헤징 접근법이 필요한 식입니다.
수동 트레이더는 각 트레이딩 구간에 적응할 수 있습니다. 오랜 기간의 연습을 거치면서, 수동 트레이더는 하나의 정적인 전략을 고수하기보다는 미묘하게 다른 다양한 트레이딩 전략을 구현하는 경향이 있습니다. 이 역동적인 접근법은 여전히 엄격한 시스템을 따르지만, 필요할 때 적응성을 발휘할 수 있게 합니다. 예를 들어, 연방준비제도(FED) 발표가 있을 때, 어떤 트레이더도 단지 상대강도지수(RSI) 오실레이터가 신호를 생성했다는 이유만으로 5분 전에 무분별하게 거래를 열지는 않을 것입니다.
미묘하게 다른 각 트레이딩 전략의 성과를 살펴보면, 특정 시점에 한 전략은 긍정적인 결과를 내는 반면 다른 전략은 부진할 수 있다는 것이 분명해집니다. 전체 성과는 이러한 모든 하위 전략의 누적된 결과입니다. 이는 트레이딩 전략에서 분산과 적응성의 중요성을 강조합니다.
전략 성과에서의 분산 효과
하위 전략의 수가 증가함에 따라 전체 성과는 안정화되는 경향이 있습니다. 이는 사람의 목소리를 듣는 것에 비유할 수 있습니다. 한 사람의 말을 들을 때는 각 단어를 이해할 수 있습니다. 그러나 많은 사람들의 말을 동시에 들을 때는 개별 단어를 구별하기 어려워져 단조로운 소음이 됩니다.
트레이딩의 맥락에서 이것은 더 많은 하위 전략을 사용할수록 최종 성과 곡선의 변동성이 줄어든다는 것을 의미합니다. 이는 전략의 분산이 성과 곡선을 매끄럽게 만드는 경향이 있기 때문이며, 마치 많은 목소리가 일관된 소리로 어우러지는 것과 같습니다.
이상적인 성과 곡선은 양(+)이지만, 음(-)이거나 횡보할 수도 있습니다.
해결책: 수동 트레이더의 행동 모방하기
자동 트레이딩 전략의 성과를 향상시키는 핵심은, 산출량을 늘리려는 희망으로 점점 더 많은 거래를 무분별하게 여는 것이 아니라 수동 트레이더의 행동을 모방하는 데 있습니다. 이것이 바로 저희 Expert Advisor Builder가 수행하도록 설계된 것입니다. 자주 거래하는 단일 자동 전략에 집중하는 대신, 이 애플리케이션은 덜 자주 거래하는 수많은 작은 전략을 실행하는 것을 목표로 합니다. 이를 달성하려면 두 가지 요건이 충족되어야 합니다.
요건 1: 빠른 전략 개발 및 테스트
첫 번째 요건의 필요성은 트레이딩 전략의 코딩과 테스트가 일반적으로 상당한 시간 투자를 요구한다는 사실에서 비롯됩니다. 전략의 복잡성은 필요한 노력의 양에 직접적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, 손절매 추적이 없는 단순한 지표 기반 전략은 개발과 테스트에 몇 시간이 걸립니다. 그러나 패턴 분석을 포함하는 더 정교한 전략은 구현하고 철저히 테스트하는 데 최대 몇 달이 걸릴 수 있습니다.
이를 해결하기 위해, 코드 중심이 아닌 구성(configuration) 중심 접근법을 통해 신호를 결합하고 필터링할 수 있는 추상 트레이딩 알고리즘이 구현됩니다. 이는 각 하위 전략을 개별적으로 코딩하는 대신, 단일 알고리즘이 모든 신호 및 필터 블록을 포괄한다는 것을 의미합니다. 이러한 블록은 필요에 따라 켜거나 끌 수 있어 전략을 반복적으로 재조합할 수 있습니다. 이 접근법은 새로운 전략을 개발하고 테스트하는 데 필요한 시간과 노력을 크게 줄여줍니다.
요건 2: 통계적 검증을 위한 방대한 틱 데이터
이 접근법은 일반적으로 하위 전략당 거래 수를 줄이기 때문에, 전략 테스트가 여전히 통계적으로 유의미한 결과를 산출하도록 보장하는 것이 중요합니다. 데이 트레이딩 전략의 경우, 장기적인 안정성을 평가하기 위해 트레이딩 시스템이 최소 100150회 거래할 수 있는 기간에 걸쳐 Backtest하는 것이 권장됩니다. 이 권장 사항은 각 하위 전략에도 적용되어야 하므로 테스트 기간을 연장해야 합니다. 데이 트레이딩 전략에 일반적으로 사용되는 612개월 대신, 통계적으로 유효한 결과를 얻으려면 여러 해에 걸쳐 전략을 테스트해야 합니다.
이 요건은 지난 10년 이상에 걸쳐 다양한 Spread 구성으로 제공되는 고품질 틱 데이터를 활용함으로써 충족됩니다. 이러한 데이터는 일반적으로 찾기 어렵지만, 저희 MT5 Tick Data는 구독 가능한 제품으로서 포괄적인 틱 데이터 데이터베이스에 편리하게 접근할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 여러분은 트레이딩 전략에 대한 광범위하고 신뢰할 수 있는 Backtest를 수행할 수 있는 데이터를 확보하게 됩니다.
실제 구현
저희 Expert Advisor Builder는 지능형 범용 트레이딩 알고리즘을 사용합니다. 이 범용 알고리즘은 전체 트레이딩 로직과 MQL4 및 MQL5 프로그래밍 언어를 모두 추상화합니다. 숙련된 트레이더에게 이것은 광범위한 자동화 가능성을 열어주며, 이미 확고히 자리 잡고 인정받고 있습니다.
워크플로우는 세 가지 간단한 구성 요소로 이루어집니다:
- Expert Advisor Builder 웹 애플리케이션: 브라우저에서 직접 저희의 직관적인 웹 애플리케이션에 접근하세요. 여기서 시각적 인터페이스를 사용하여 트레이딩 로직을 설계합니다. 여러분이 생성하는 각 트레이딩 모듈은 완전하고 독립적인 트레이딩 전략을 나타냅니다.
- 텍스트 파일 형태의 트레이딩 모듈: 여러분의 전략은 실행에 필요한 모든 매개변수와 로직을 담은 간단한 텍스트 파일로 내보내집니다. 이 모듈들은 완전히 투명하여 전략의 모든 측면을 볼 수 있고 편집할 수 있습니다. 숨겨진 구성 요소나 블랙박스 알고리즘이 없습니다.
- Expert Advisor Builder MetaTrader 애플리케이션: 이 강력한 애플리케이션은 MetaTrader 내에서 실행되며, 여러분의 트레이딩 모듈을 읽고 정의된 로직에 따라 거래를 실행합니다. MT4와 MT5 모두와 원활하게 통합되어 전문가급 실행 기능을 제공합니다. 모듈은 런타임에 동적으로 추가, 제거 또는 수정할 수 있습니다.
이 시스템의 묘미는 단순함과 투명성에 있습니다. 복잡한 다중 시간대 전략을 만들고, 정교한 리스크 관리를 구현하며, 고급 기술 지표를 활용할 수 있고, 이 모든 것을 직관적인 시각적 인터페이스를 통해 수행할 수 있습니다. 각 모듈은 독립적으로 작동하므로 간섭 없이 여러 전략을 동시에 실행할 수 있습니다.
MetaTrader 4 및 MetaTrader 5를 위해 설계된 전문 트레이딩 소프트웨어와 함께 여정을 시작하세요.
Expert Advisor Builder는 지금 바로 사용할 수 있으며, AI 강화 기능은 곧 출시될 예정입니다. 트레이딩 자동화의 미래를 기다리지 마세요 - 그 미래를 만드는 데 동참하세요!
