현대적 알고리즘 트레이딩 - 개인 사용자를 위한 고급 트레이딩 제품

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소프트웨어 개발과 트레이딩 분야의 풍부한 경험을 통해 우리는 자동화 트레이딩을 마스터하는 데 흔히 마주하는 어려움들을 극복할 수 있었습니다. 당사의 제품은 수많은 다른 공급업체가 제공하는 미완성되고, 제대로 테스트되지 않았으며, 혼란스러운 솔루션들과는 차별화됩니다. 이 글은 잘 구조화된 당사의 소프트웨어 스택에서 무엇을 기대할 수 있는지에 대한 소개를 제공합니다.

자동화 트레이딩을 깊이 파고드는 사람이라면 누구나 필연적으로 expert advisor라는 용어를 접하게 됩니다. Expert advisor는 자동화된 트레이딩 전략을 구현하고 실행하는 애플리케이션입니다. 최근 몇 년 동안 이른바 트레이딩 봇과 알고리즘 트레이딩 도구에 대한 관심이 급증했습니다. 그러나 대부분의 소프트웨어 솔루션은 기본적인 코딩 원칙을 따르지 않기 때문에 현대적인 전문 개발 표준을 충족하지 못합니다.

이와 대조적으로, 자동화 트레이딩 시스템은 전문 트레이더, 투자자, 개발자의 귀중한 의견을 바탕으로 수년에 걸쳐 개발된 복잡한 소프트웨어입니다. 이러한 협업이 당사의 트레이딩 프레임워크를 형성하여, 자동화 트레이딩에 전적으로 헌신하는 광범위하게 테스트된 60만 줄 이상의 코드라는 결과를 만들어냈습니다. 당사의 제품들은 이 프레임워크의 동일한 구성 요소를 자주 활용하여, 초보자, 중급자, 심지어 전문 트레이더나 투자자에게도 독보적이고 사용하기 쉽게 만들어줍니다. 간단한 Stop Loss Manager로 즉시 시작할 수 있으며, 곧 최첨단 웹 기반 Expert Advisor Builder를 사용하거나 완전 자동화 트레이딩 시스템 Signova를 사용하여 자신만의 완전 자동화된 트레이딩 전략을 구현할 수 있습니다.

학습 및 지원

사용자 친화적이고 이해하기 쉬운 당사의 제품에는 상세한 학습 자료가 함께 제공됩니다:

사용자 매뉴얼: 각 제품에 대한 상세한 매뉴얼로 모든 기능과 입력 파라미터를 철저히 설명하여, 트레이딩 설정을 완벽하게 제어할 수 있도록 합니다.

먼저 시작 가이드부터 시작한 다음 튜토리얼과 예제로 넘어가고, 마지막으로 필요에 따라 사용자 매뉴얼을 살펴보는 것을 권장합니다. 전문성 수준에 따라 모든 것을 읽을 필요는 없을 수도 있습니다. 그러나 제품에 익숙해진 후 실전 트레이딩으로 전환하기 전에 데모 계정으로 시작할 것을 강력히 권장합니다. 당사의 접근 방식은 긴 텍스트 설명을 최소화하고 예제와 일러스트레이션을 통한 학습을 강조합니다.

트레이딩 프레임워크

트레이딩 프레임워크와 각 제품이 어떻게 파생되는지에 대한 논의부터 시작하겠습니다. 현대 소프트웨어 개발에서 코드 재사용성은 매우 바람직한 것입니다. 이상적인 코드는 다양한 제품에 걸쳐 재사용될 수 있도록 작성됩니다. 실용적인 비유를 들자면 자동차의 엔진과 같습니다. 많은 자동차 제조업체가 다양한 모델에 동일한 엔진을 사용합니다.

Stop Loss Manager 또는 Meta Extender로 시작하면 Expert Advisor Builder와 유사한 점을 발견하게 됩니다. 특히 Expert Advisor Builder를 사용할 계획이라면, 동일한 기능을 사용자 친화적인 인터페이스로 사용할 수 있게 해주는 Meta Extender부터 시작하는 것이 좋습니다. 이는 모범 사례와 원칙을 이해하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, inspector 모듈은 성과와 드로다운을 감독하며 다양한 제품에서 사용됩니다.

이제 제품 포트폴리오를 자세히 살펴보겠습니다. 다음 일러스트레이션은 권장 숙련도 수준과 자동화 정도에 따라 각 제품을 배치한 그래프를 보여줍니다.

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트레이딩 유형 이해하기

두 가지 주요 트레이딩 유형은 다음과 같이 정의됩니다:

자동화 트레이딩: 트레이드를 개시, 관리, 종료하기 위한 결정을 독립적이고 자동으로 내리는 소프트웨어를 말합니다.

수동 트레이딩: 트레이딩 플랫폼을 사용하여 사람이 트레이드를 개시, 관리, 종료하기 위한 수동 결정을 내립니다.

이 두 가지 트레이딩 유형 사이에는 다양한 단계가 존재합니다. 예를 들어, 펀드 매니저는 자동화 트레이딩 시스템을 사용하더라도 여전히 제안된 트레이드를 승인해야 할 수 있습니다. 기술적으로 이는 완전 자동화된 시스템이지만, 규제 요건상 최종 결정을 내리는 사람이 필요합니다. 따라서 수동 트레이딩은 의사 결정 과정에서 아주 작은 비율이긴 하지만 여전히 이 시스템의 일부입니다.

반면에, 데이 트레이더는 ECB 데이터와 같은 뉴스 정보를 가격 차트에서 직접 안내받고 이 정보를 사용하여 트레이딩 신호를 도출할 수 있습니다. 이는 기술적으로 완전히 수동인 트레이딩 시스템이지만, 차트에 이벤트를 표시함으로써 필터 로직이 어떤 뉴스를 트레이더에게 전달할지 결정합니다. 따라서 이러한 트레이딩 시스템은 아주 작은 비율의 자동화 트레이딩으로 구성되는 반면, 시스템의 대부분은 수동 트레이딩으로 간주됩니다.

제품 포트폴리오 개요

당사의 제품 포트폴리오에는 네 가지 주요 트레이딩 솔루션이 포함됩니다:

Signova

Signova는 은행과 펀드가 고용한 전문 트레이더의 행동을 복제하는 당사의 완전 자동화 트레이딩 시스템입니다. 백테스트에서 이 기관급 알고리즘은 20개 이상의 forex 심볼에 걸쳐 50개 이상의 전략을 병렬로 구현하여 10% 미만의 드로다운으로 월 약 10%까지를 목표로 했습니다. 이는 가상의 결과이며 미래의 성과를 보장하지 않습니다. 일반적인 단일 전략 시스템과 달리, Signova는 자가 적응 기능을 갖춘 다중 전략 접근 방식을 사용하여 성과가 저조한 전략을 제거하고 필요에 따라 새로운 전략을 생성합니다. 이 시스템은 D1 추세 검증과 함께 H4 시간대에서만 트레이딩하여, 적절한 리스크 관리와 다각화를 통한 지속 가능한 성장을 보장합니다.

Expert Advisor Builder

Expert Advisor Builder는 프로그래밍 지식 없이도 MetaTrader 4 및 MetaTrader 5 플랫폼에서 자동화된 트레이딩 전략을 실행하는 런타임 환경입니다. 사용자는 웹 기반 Expert Advisor Builder에서 전략을 시각적으로 설계한 다음, 텍스트 기반 트레이딩 모듈 파일로 내보냅니다. 인터프리터는 지정된 폴더에서 이러한 모듈을 읽고 정의된 로직에 따라 트레이드를 실행합니다. 여러 트레이딩 모듈을 동시에 관리할 수 있으며, 각 모듈은 자체 신호와 리스크 관리를 통해 독립적으로 작동합니다. 모듈은 실시간 트레이딩을 중단하지 않고 런타임 중에 추가, 제거 또는 수정할 수 있어 유연한 전략 관리를 제공합니다.

MT5 Tick Data

트레이딩 전략의 적절한 개발과 테스트를 위해서는 장기간에 걸친 정확한 과거 차트 데이터가 필요합니다. 이 유형의 데이터에 접근하려면 최대 26개의 주요 및 부 심볼을 구독할 수 있으며, 각 심볼은 세 가지 다른 스프레드 변형으로 제공됩니다. MT5 Tick Data에는 최대 과거 20년 치의 틱 정밀 과거 데이터가 포함됩니다.

Meta Extender

이것은 트레이드 분할, 트레일링 스톱 로스, 리스크 및 자금 관리, 자동화된 트레이딩 저널 등과 같은 측면을 관리하기 위한 반자동 트레이딩 도구와 편리한 위젯을 제공하는 인차트(in-chart) 사용자 인터페이스입니다. 홈 화면에서 트레이딩을 지원하도록 설계된 다양한 위젯을 선택할 수 있습니다.

Stop Loss Manager

현재 시장 상황에 따라 새로 개시된 트레이드에 대해 자동으로 스톱 로스를 설정하는 간단한 애플리케이션입니다. 가격이 트레이드에 유리하게 움직이면, 애플리케이션은 선택한 트레일링 방식에 따라 스톱 로스를 조정합니다. 선택 가능한 트레일링 방식은 마켓 트레일링, 평균 실제 범위(average true range) 트레일링, 파라볼릭 SAR 트레일링, 고정 거리 트레일링, 손익분기점 트레일링입니다.

기술적 기반

모든 제품은 프로그래밍 언어 MQL4 및 MQL5를 사용하여 개발되었으며 모든 MetaTrader 4 또는 MetaTrader 5 트레이딩 플랫폼에서 실행할 수 있습니다. MetaTrader는 트레이딩을 배우는 초보자부터 수백만을 다루는 계정을 관리하는 전문가까지 폭넓게 사용되는 트레이딩 플랫폼입니다. 개발 관점에서 보면, MetaTrader 플랫폼은 단순한 트레이딩 플랫폼이라기보다는 통합 개발 환경(IDE)에 가깝습니다. MQL4와 MQL5의 강한 유사성과 사실상 무한한 가능성 덕분에, MetaTrader는 위에 나열된 제품과 같은 방대한 범위와 다양성의 애플리케이션으로 확장될 수 있습니다.

당사의 트레이딩 프레임워크는 자동화 트레이딩을 위해 특별히 설계된 완전한 소프트웨어 계층입니다.

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추상화와 접근성

소프트웨어에서 추상화는 복잡한 주제를 사용자 친화적이고 작으며 이해하기 쉬운 제품으로 단순화하는 일반적인 접근 방식입니다. 목표는 자동화 트레이딩 시스템 개발에서 재사용 가능한 모든 작업을 식별하고 이를 다양한 숙련도 수준에 맞는 여러 제품으로 패키징하는 것이었습니다. 이 제품들은 숙련도 수준이나 재정적 여건에 관계없이 누구나 이용할 수 있는 합리적인 가격의 구독 서비스입니다. 트레이딩 프레임워크에서 파생된 제품을 통해 알고리즘 지원을 받으며 수동으로 트레이딩하거나, 애플리케이션이 자율적으로 트레이딩하도록 지시할 수 있습니다. 어떤 제품도 코딩 기술이나 코드 작성을 필요로 하지 않습니다.

코더의 관점에서 차트는 단지 일련의 숫자에 불과합니다. 따라서 트레이딩 프레임워크를 forex, 지수, 선물, 주식에만 맞게 조정할 필요가 없었습니다. 그러므로 모든 제품은 MetaTrader 4 또는 MetaTrader 5 트레이딩 플랫폼에서 지원하는 모든 자산과 호환됩니다. 예를 들어, 이 제품들을 사용하여 forex CFD와 같은 파생상품이나 MT5 투자 계정으로 실제 주식을 트레이딩할 수 있습니다!

이 애플리케이션들은 다음 트레이딩 플랫폼에서 사용할 수 있습니다.

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핵심 장점

당사의 완전한 트레이딩 프레임워크는 여러 독보적인 장점을 제공합니다:

전문 개발 표준: 자동화 트레이딩에 전념하는 광범위하게 테스트된 60만 줄 이상의 코드

코드 재사용성: 모듈식 설계를 통해 구성 요소를 다양한 제품에서 공유할 수 있어 일관성과 신뢰성을 보장합니다

숙련도 수준의 유연성: 초보자부터 전문 트레이더 및 투자자까지를 위해 설계된 제품

코딩 불필요: 모든 제품은 프로그래밍 지식 없이 사용할 수 있도록 설계되었습니다

플랫폼 호환성: MetaTrader 4 또는 MetaTrader 5 플랫폼에서 지원하는 모든 자산과 작동합니다

합리적인 접근성: 구독 기반 가격 책정으로 재정적 여건에 관계없이 전문 트레이딩 도구를 이용할 수 있습니다