점진적 트레이딩 신호 및 매칭 전략

자동화 대 수동 트레이딩의 역설

트레이딩에서 흔히 제기되는 질문은 자동화된 전략이 왜 수동 전략보다 수익이 적은가 하는 것입니다. 대부분의 거래가 자동화되어 있음에도 불구하고, 수동 시스템이 부인할 수 없이 가장 성공적입니다. 이 역설은 수동 트레이더가 하루에 몇 시간 또는 한 달에 며칠만 거래한다는 사실로 인해 더욱 복잡해집니다. 24시간 연중무휴로 작동하고 감정이 없는 자동화 트레이딩 전략이 하루 8시간, 주 5일 근무하며 감정의 영향을 받는 수동 트레이더를 능가해야 한다는 것이 일반적인 믿음입니다.

그러나 현실은 수동 트레이더가 일반적으로 더 적은 거래를 실행하지만 평균적으로 더 큰 수익을 얻는 반면, 자동화 트레이딩 시스템은 더 작은 수익으로 수많은 거래를 수행한다는 것입니다. 본질적으로 수동 트레이더가 우위에 있습니다! 이러한 행동을 면밀히 조사하면 그 이유가 드러납니다: 인간의 유연성입니다. 감정이 없고 지치지 않음에도 불구하고, 알고리즘은 특히 유연하지 못합니다. 다른 기여 요인으로는 수수료나 조정된 스프레드와 같은 브로커 수수료가 있으며, 이는 수행된 거래 수에 비례하여 불균형적으로 증가하는 경향이 있습니다.

수동 트레이더의 다중 전략 접근 방식

수동 트레이더는 원시 신호를 생성하기 위해 전략을 사용하며, 각 신호는 현재 시장 환경에서 개별적으로 평가됩니다. 이 평가는 캔들 패턴, 차트 패턴, 피보나치 패턴, 타이밍, 상위 타임프레임 분석, 최신 경제 뉴스 등과 같은 요인을 고려하는 필터링 프로세스 역할을 합니다. 이러한 다면적 접근 방식은 각각 다른 필터링 프로세스를 사용하는 여러 하위 전략으로 구성된 전략을 만듭니다. 생성된 20개의 원시 신호 중 50%만 유효한 것으로 간주된다고 가정하면, 각각 다른 하위 전략으로 필터링된 10개만 남습니다. 고려되는 필터 요소가 많을수록 하위 전략당 실제 거래가 적어집니다.

아래 이미지는 세 가지 실행 가능한 트레이딩 기회가 있는 일반적인 가격 차트를 나타냅니다. 수동 트레이더는 각 트레이딩 창이 고유한 특성을 가지고 있어 다른 신호 검증 접근 방식이 필요하다는 것을 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 전략 1과 2는 숏 거래를 요구하는 반면, 전략 3은 롱 거래를 필요로 합니다. 또한 주문 구성도 달라야 합니다. 일부 거래는 스톱로스 트레일링 시스템이 필요한 반면, 다른 거래는 헤징 접근 방식이 필요합니다.

수동 트레이더는 각 트레이딩 창에 적응할 수 있습니다. 장기간의 실습을 통해 수동 트레이더는 단일 정적 전략을 고수하기보다는 미묘하게 다른 다양한 트레이딩 전략을 구현하는 경향이 있습니다. 이러한 동적 접근 방식은 여전히 엄격한 시스템을 따르지만 필요할 때 적응성을 허용합니다. 예를 들어, 연방준비제도(FED) 발표가 있을 경우, 상대강도지수(RSI) 오실레이터가 신호를 생성했다는 이유만으로 5분 전에 무분별하게 거래를 시작하는 트레이더는 없을 것입니다.

미묘하게 다른 각 트레이딩 전략의 성능을 조사하면, 특정 시점에 한 전략은 긍정적인 결과를 낳고 다른 전략은 저조할 수 있음이 명백해집니다. 전체 성능은 이러한 모든 하위 전략의 누적 결과입니다. 이는 트레이딩 전략에서 분산과 적응성의 중요성을 강조합니다.

전략 성능의 분산 효과

하위 전략의 수가 증가함에 따라 전체 성능이 안정되는 경향이 있습니다. 이것은 사람의 목소리를 듣는 것에 비유할 수 있습니다. 개인의 말을 들으면 각 단어를 이해할 수 있습니다. 그러나 많은 사람의 말을 들으면 개별 단어를 구별하기가 어려워지고 단조로운 소음이 됩니다.

트레이딩 맥락에서 이것은 더 많은 하위 전략을 사용할수록 최종 성능 라인의 변동성이 줄어든다는 것을 의미합니다. 이는 전략의 분산이 많은 목소리가 일관된 소리로 혼합되는 것처럼 성능 곡선을 부드럽게 만드는 경향이 있기 때문입니다.

이상적인 성능 라인은 긍정적이지만, 부정적이거나 횡보할 수도 있습니다.

해결책: 수동 트레이더 행동 모방

자동화 트레이딩 전략의 성능을 향상시키는 핵심은 산출량을 늘리기 위해 무작정 더 많은 거래를 시작하는 것이 아니라 수동 트레이더의 행동을 모방하는 데 있습니다. 이것이 바로 우리의 Expert Advisor Builder가 수행하도록 설계된 것입니다. 자주 거래하는 단일 자동 전략에 집중하는 대신, 이 애플리케이션은 덜 자주 거래하는 수많은 작은 전략을 실행하는 것을 목표로 합니다. 이를 달성하기 위해서는 두 가지 요구 사항이 충족되어야 합니다:

요구 사항 1: 신속한 전략 개발 및 테스트

첫 번째 요구 사항의 필요성은 트레이딩 전략의 코딩 및 테스트가 일반적으로 상당한 시간 투자를 요구한다는 사실에서 비롯됩니다. 전략의 복잡성은 필요한 노력의 양에 직접적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, 스톱로스 트레일링이 없는 간단한 지표 기반 전략은 개발 및 테스트하는 데 몇 시간이 걸립니다. 그러나 패턴 분석을 포함하는 더 정교한 전략은 구현하고 철저히 테스트하는 데 몇 개월이 걸릴 수 있습니다.

이를 해결하기 위해 코드 중심 접근 방식이 아닌 구성 중심 접근 방식을 통해 신호를 결합하고 필터링할 수 있는 추상 트레이딩 알고리즘이 구현됩니다. 이것은 각 하위 전략을 개별적으로 코딩하는 대신 단일 알고리즘이 모든 신호 및 필터 블록을 포함한다는 것을 의미합니다. 이러한 블록은 필요에 따라 켜거나 끌 수 있어 전략을 반복적으로 재결합할 수 있습니다. 이 접근 방식은 새로운 전략을 개발하고 테스트하는 데 필요한 시간과 노력을 크게 줄입니다.

요구 사항 2: 통계적 검증을 위한 광범위한 틱 데이터

이 접근 방식은 일반적으로 하위 전략당 거래 수를 줄이므로, 전략 테스트가 여전히 통계적으로 유의미한 결과를 산출하도록 보장하는 것이 중요합니다. 데이 트레이딩 전략의 경우, 장기 안정성을 평가하기 위해 트레이딩 시스템이 최소 100-150회 거래할 수 있는 기간 동안 백테스트하는 것이 권장됩니다. 이 권장 사항은 각 하위 전략에도 적용되어야 하므로 테스트 기간을 연장해야 합니다. 데이 트레이딩 전략에 일반적으로 사용되는 6-12개월 대신, 전략은 통계적으로 유효한 결과를 얻기 위해 몇 년에 걸쳐 테스트되어야 합니다.

이 요구 사항은 지난 10년 이상 동안 사용할 수 있는 다양한 스프레드 구성의 고품질 틱 데이터를 활용하여 충족됩니다. 이러한 데이터는 일반적으로 찾기 어렵지만, 우리의 MT5 Tick Data는 구독 가능한 제품으로 포괄적인 틱 데이터 데이터베이스에 편리하게 액세스할 수 있도록 제공합니다. 이를 통해 트레이딩 전략에 대한 광범위하고 신뢰할 수 있는 백테스트를 수행할 수 있는 데이터를 확보할 수 있습니다.

실용적 구현

우리의 Expert Advisor Builder는 지능형 범용 트레이딩 알고리즘을 사용합니다. 이 범용 알고리즘은 전체 트레이딩 로직과 MQL4 및 MQL5 프로그래밍 언어를 모두 추상화합니다. 숙련된 트레이더에게 이것은 광범위한 자동화 가능성을 열어주며 잘 확립되고 인정받고 있습니다.

워크플로는 세 가지 간단한 구성 요소로 구성됩니다:

• Expert Advisor Builder 웹 애플리케이션: 브라우저에서 직접 직관적인 웹 애플리케이션에 액세스하세요. 여기서 시각적 인터페이스를 사용하여 트레이딩 로직을 설계합니다. 생성하는 각 트레이딩 모듈은 완전하고 독립적인 트레이딩 전략을 나타냅니다.
• 텍스트 파일로서의 트레이딩 모듈: 전략은 실행에 필요한 모든 매개변수와 로직을 포함하는 간단한 텍스트 파일로 내보내집니다. 이러한 모듈은 완전히 투명하며, 전략의 모든 측면이 표시되고 편집 가능합니다. 숨겨진 구성 요소나 블랙박스 알고리즘이 없습니다.
• Expert Advisor Builder MetaTrader 애플리케이션: 이 강력한 애플리케이션은 MetaTrader 내에서 실행되며, 트레이딩 모듈을 읽고 정의된 로직에 따라 거래를 실행합니다. MT4 및 MT5와 원활하게 통합되어 전문가급 실행 기능을 제공합니다. 모듈은 런타임에 동적으로 추가, 제거 또는 수정될 수 있습니다.

이 시스템의 아름다움은 단순성과 투명성에 있습니다. 직관적인 시각적 인터페이스를 통해 복잡한 멀티 타임프레임 전략을 만들고, 정교한 리스크 관리를 구현하며, 고급 기술 지표를 활용할 수 있습니다. 각 모듈은 독립적으로 작동하므로 간섭 없이 여러 전략을 동시에 실행할 수 있습니다.

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Expert Advisor Builder는 현재 사용할 수 있으며, AI 향상 기능이 곧 출시됩니다. 트레이딩 자동화의 미래를 기다리지 마세요 - 그것을 만드는 데 참여하세요!