전략 테스트

전략 테스트를 위해 MetaTrader 4 또는 MetaTrader 5?

이것은 아마도 우리가 가장 많이 받는 질문일 것이며, 답변이 놀라울 수 있습니다! 진지한 전략 테스트를 위해 MetaTrader 5를 선택해야 하는 이유와 MT4가 여전히 자리를 차지할 수 있는 경우(스포일러: 매우 제한적)를 분석해봅시다.

MetaTrader 4 - 편리하지만 결함이 있는 옵션

오해하지 마세요 - MT4의 전략 테스터는 MT5 버전보다 더 간단하고 사용자 친화적입니다. 자동 차량과 수동 차량을 운전하는 것과 같습니다 - 시작하기 더 쉽지만 정밀도와 제어력을 놓치고 있습니다.

큰 문제는 이것입니다: MT4는 실제 틱 데이터를 사용하지 않습니다! “모든 틱” 옵션을 선택해도 기본적으로 진행하면서 데이터를 만들어냅니다. 이것은 2002년 MT4가 설계되었을 때(고빈도 거래는 아직 존재하지도 않았습니다) 괜찮았지만 지금은 완전히 구식입니다.

당시 20년간의 틱 데이터를 저장하려면 30GB의 스토리지가 필요했을 것입니다 - 20GB 하드 드라이브가 표준이었을 때 비현실적이었습니다! 그래서 MetaQuotes는 대신 틱 데이터를 에뮬레이트하기로 결정했습니다. 이 구식 접근 방식에 대한 자세한 내용은 이 상세한 설명에서 읽을 수 있습니다.

무서운 부분은 이것입니다: 수많은 EA 판매자들이 MT4의 예측 가능한 가짜 데이터를 사용하여 놀라워 보이지만 완전히 비현실적인 천문학적 성능 결과를 만듭니다. 쉬운 모드에서 비디오 게임을 하고 실생활에서 같은 결과를 기대하는 것과 같습니다!

결론: 오늘날 MT4 전략 테스터의 유일한 유효한 사용은 시각 모드가 활성화된 초기 브레인스토밍입니다. 그게 전부입니다.

경고: MetaTrader 4로 만든 성능 차트를 절대 신뢰하지 마세요!

MetaTrader 5 - 진짜

2008년에 출시된 MT5는 현대 트레이딩 세계를 위해 구축되었습니다. 전략 테스터는 “실제 틱 기반 모든 틱” 모델을 통해 실제 틱 데이터를 사용할 수 있습니다. 이것이 전략의 성능과 드로다운을 올바르게 평가하는 유일한 방법입니다.

하지만 여기 함정이 있습니다: 품질 좋은 틱 데이터를 어디서 얻을 수 있을까요? MT5는 내장 틱 데이터를 가지고 있지만 일반적으로 최근 몇 달로 제한되며 종종 브로커에서 제공됩니다(더 좋아 보이도록 “가공”되었을 수 있습니다).

이상적인 솔루션은? 실제 브로커와 일치하는 스프레드 프로필과 함께 20년 이상 걸쳐 독립적으로 수집된 틱 데이터를 사용하세요. 그것이 우리의 MT5 Tick Data가 하는 일입니다 - 최대 20년 전으로 거슬러 올라가는 정밀한 역사적 틱 데이터에 대한 액세스를 제공합니다!

황금 규칙: 최소 200개 이상의 시뮬레이션된 거래와 함께 “실제 틱 기반 모든 틱”을 사용하는 MetaTrader 5의 성능 다이어그램만 신뢰하세요.

참조 테스트 범위 설정

추세 및 트레이딩 시간 프레임 이해

추세에 대해 이야기해봅시다 - 바다의 흐름과 같습니다. 세 가지 유형이 있습니다: 단기, 중기 및 장기. 파도, 너울 및 조류로 생각하세요.

많은 고통을 덜어줄 기본 규칙은 다음과 같습니다: 절대 추세에 역행하여 거래하지 마세요!

이것은 모든 거래가 역행하지 않고 흐름과 함께 흐르도록 여러 시간 프레임을 분석해야 함을 의미합니다. 주요 트레이딩 시간 프레임을 선택하는 것으로 시작하세요 - 여기서 기회를 찾고 신호를 생성할 것입니다.

하지만 스마트한 부분은 이것입니다: 항상 더 높은 시간 프레임을 필터로 사용하세요. 1시간 차트에서 거래하고 있지만 일일 추세가 내려가고 있다면, 고려하던 롱 거래를 건너뛰는 것이 좋을 수 있습니다!

잘 작동하는 시간 프레임 조합에 대한 유용한 참조 표가 있습니다:

따라서 H1 시간 프레임에서 거래하고 싶다면 중기 추세는 H4를, 장기 추세는 D1을 확인할 것입니다. 이해되죠?

참조 테스트 범위 생성

여기서 흥미로워집니다. 참조 테스트 범위는 완전한 시장 이야기와 같아야 합니다 - 상승 단계, 하락 단계 및 횡보 단계를 포함해야 하며 전체 변화는 대략 0입니다.

이렇게 생각해보세요: 이 기간 동안 단순히 매수하고 보유했다면(수수료 없이) 손익분기점이 됩니다. 이것은 전략을 측정할 완벽한 기준선을 제공합니다.

단기 시간 프레임에서 거래하더라도 몇 년의 데이터가 필요할 수 있습니다. 하지만 믿으세요, 이러한 철저함이 수익성 있는 트레이더와 도박꾼을 구분합니다.

테스트 기간은 절대 겹쳐서는 안 됩니다:

• 백테스트 범위: 참조 테스트 범위의 최소 두 배
• 포워드 테스트 범위: 참조 테스트 범위와 동일한 기간(하지만 최적화에는 절대 사용하지 않음!)

포워드 테스트는 최종 시험입니다 - 완료된 전략을 검증하기 위해 한 번만 사용할 수 있습니다.

4단계 테스트 모델

견고한 자동화 트레이딩 시스템을 개발하는 것은 단거리 달리기가 아닙니다 - 집을 짓는 것과 더 비슷합니다. 탄탄한 기초와 단계별 접근 방식이 필요합니다.

실제로 작동하는 4단계 접근 방식은 다음과 같습니다:

1단계: 계획 - 청사진 단계

여기서 건축가 모자를 쓰고 트레이딩 아이디어를 설계합니다. 이 단계를 건너뛰지 마세요 - 코딩으로 바로 뛰어드는 것이 유혹적이지만 적절한 계획은 나중에 몇 주간의 디버깅을 절약합니다!

답해야 할 몇 가지 주요 질문이 있습니다:

• 거래를 열고 닫는 데 어떤 시간 프레임을 사용할 것인가?
• 중기 및 장기 추세를 식별하는 데 어떤 시간 프레임을 사용할 것인가?
• 각 시간 프레임에서 필요한 시장 변동성 수준은?
• 트레이딩 시간 프레임의 현재 모멘텀은?
• 스프레드가 전략에 합리적인가?
• 계획을 망칠 수 있는 예정된 뉴스 이벤트가 있는가?
• 주요 지지 및 저항 수준은 어디인가?
• 얼마나 많은 위험을 편안하게 감수할 수 있는가?
• 밤새 포지션을 보유하는 것을 피하고 싶은가?

프로 팁: 한 줄의 코드를 작성하기 전에 이러한 질문에 답하는 문서를 작성하세요. 명확성을 얻으면 빠른 기능 테스트를 위해 MT4의 시각 모드를 사용할 수 있습니다. 이것은 말 그대로 MT4 전략 테스터의 유일한 좋은 사용 사례입니다 - 그리고 여기서는 정확성이 중요하지 않기 때문에 실제로 편리합니다!

2단계: 반복적 최적화 - 미세 조정

여기서 마법이 일어나지만 대부분의 사람들이 잘못하는 곳이기도 합니다. 핵심은 한 번에 한 가지만 테스트하는 것입니다!

트레일링 스톱 로스가 전략에 어떻게 영향을 미치는지 이해하고 싶다고 가정해봅시다. 다른 모든 것을 일정하게 유지하고 다른 트레일링 방법만 테스트하세요. 이렇게 하면 각 변경 사항이 성능에 어떤 영향을 미치는지 실제로 볼 수 있습니다.

중요: 매개변수를 최적화하면 다시 건드리지 마세요! 이것은 과도 최적화 함정에 빠지는 것을 방지합니다.

이 단계에서는 “OHLC” 또는 “실제 틱 기반 모든 틱”을 데이터 모델로 사용하여 MT5를 사용하고, 참조 테스트 범위의 최소 두 배로 테스트하세요.

3단계: 성능 평가 - 진실의 순간

전략이 실제로 어떻게 수행되는지 볼 시간입니다! “실제 틱 기반 모든 틱”과 사용 가능한 모든 틱 데이터(포워드 테스트를 위해 저장한 것 제외)를 사용하세요.

멋진 트릭이 있습니다: 참조 테스트 범위가 대략 0의 가격 변화를 가지므로 전략의 성능을 쉽게 분류할 수 있습니다:

초과 성과 전략 성능 체크포인트의 대부분(75% 이상)이 기준선 위에 있습니다. 이것이 목표입니다!

전략이 시장을 크게 능가합니다 - 축하합니다, 승자를 찾았을 수 있습니다!

중립 성과 전략 체크포인트가 기준선 위아래로 흩어져 있습니다. 이것은 장기적으로 수익성이 있을 수 있지만 천천히 돈을 잃을 수도 있습니다.

아직 버리지 마세요 - 종종 이것들은 수익성 있는 시스템으로 조정될 수 있습니다. 2단계로 돌아갈 시간입니다!

저조한 성과 전략 대부분의 체크포인트가 기준선 아래에 있습니다. 이 전략은 체계적으로 돈을 잃습니다.

이것은 실제 거래에 적합하지 않습니다. 다시 처음부터 시작하세요!

4단계: 포워드 테스트 - 최종 시험

이것은 라이브로 전환하기 전 전략의 최종 테스트입니다. 이전 테스트에서 전혀 건드리지 않은 틱 데이터를 사용하세요 - 완전히 새로운 시장 조건으로 생각하세요.

이 포워드 테스트에서 전략이 가장 최근 시장 성능을 능가한다면 승자를 가질 가능성이 높습니다! 이것은 전략이 실제 거래에서 어떻게 수행될지에 대한 최고의 시뮬레이션입니다.

마무리

전략 테스트는 단순히 백테스트를 실행하고 최선을 바라는 것이 아닙니다. 다음을 요구하는 체계적인 프로세스입니다:

1. 올바른 도구 (실제 틱 데이터가 있는 MT5)
2. 적절한 방법론 (4단계 접근 방식)
3. 인내심 (단계를 건너뛰거나 과도 최적화하지 않음)
4. 현실적인 기대 (모든 아이디어가 작동하는 것은 아님)

기억하세요: 백테스팅에서 좋아 보이지만 포워드 테스팅에서 실패하는 전략은 실제 돈을 걸 가치가 없습니다. 포워드 테스트는 현실 확인입니다 - 통과하지 못하면 돈도 통과해서는 안 됩니다!

목표는 완벽한 전략을 만드는 것이 아니라(존재하지 않습니다), 다양한 시장 조건에서 일관되게 수행할 수 있는 견고한 시스템을 개발하는 것입니다. 시간을 들이고, 프로세스를 따르고, 가장 중요한 것은 - MT4의 전략 테스터의 결과를 절대 신뢰하지 마세요!

즐거운 테스팅, 그리고 포워드 테스트가 여러분에게 유리하기를 바랍니다!