Sygnały Incremental Trading i Dopasowana Strategia

Paradoks Tradingu Automatycznego vs Manualnego

W tradingu przeważającym pytaniem jest, dlaczego strategie automatyczne często przynoszą mniejsze zyski niż manualne. Mimo że większość transakcji jest zautomatyzowana, systemy manualne są niezaprzeczalnie najbardziej udane. Ten paradoks jest dodatkowo skomplikowany przez fakt, że traderzy manualni handlują tylko przez kilka godzin dziennie lub kilka dni w miesiącu. Powszechnie wierzy się, że zautomatyzowana strategia tradingowa, która działa 24/7 i jest pozbawiona emocji, powinna przewyższać manualnego tradera, który pracuje 8 godzin dziennie, pięć dni w tygodniu i podlega wpływom emocjonalnym.

Jednak rzeczywistość jest taka, że manualny trader zazwyczaj wykonuje mniej transakcji, ale z większymi zyskami średnio, podczas gdy zautomatyzowany system tradingowy przeprowadza liczne transakcje z mniejszymi zyskami. W istocie manualny trader wychodzi na prowadzenie! Bliższa analiza tego zachowania ujawnia powód: ludzka elastyczność. Pomimo bycia bezemocjonalnymi i niestrudzonym, algorytmy są zauważalnie nieelastyczne. Inne czynniki przyczyniające się obejmują opłaty brokerskie, takie jak prowizje czy dostosowane spready, które mają tendencję do nieproporcjonalnego wzrostu wraz z liczbą wykonanych transakcji.

Podejście Wielostrategiczne Traderów Manualnych

Manualny trader wykorzystuje strategię do generowania surowych sygnałów, z których każdy jest indywidualnie oceniany w obecnym środowisku rynkowym. Ta ocena służy jako proces filtrowania, uwzględniający czynniki takie jak wzory świecowe, wzory wykresowe, wzory Fibonacciego, timing, analiza wyższych ram czasowych, najnowsze wiadomości ekonomiczne i więcej. To wieloaspektowe podejście skutkuje strategią składającą się z wielu pod-strategii, z których każda wykorzystuje inny proces filtrowania. Zakładając, że tylko 50% z 20 wygenerowanych surowych sygnałów jest uznanych za ważne, pozostaje tylko 10, każdy filtrowany przez inną pod-strategię. Im więcej czynników filtrujących jest uwzględnianych, tym mniej faktycznych transakcji na pod-strategię.

Poniższy obraz przedstawia typowy wykres cenowy z trzema opłacalnymi możliwościami tradingowymi. Manualny trader może dostrzec, że każde okno tradingowe posiada odrębne charakterystyki, wymagając różnych podejść do walidacji sygnałów. Na przykład strategie jeden i dwa wymagają transakcji krótkich, podczas gdy strategia trzy wymaga długiej transakcji. Co więcej, konfiguracja zlecenia musi również się różnić. Niektóre transakcje wymagają systemu trailing stop loss, podczas gdy inne wymagają podejścia hedgingowego i tak dalej.

Manualny trader może dostosować się do każdego okna tradingowego. W dłuższym okresie praktyki, manualny trader ma tendencję do wdrażania różnych subtelnie różnych strategii tradingowych zamiast trzymania się jednej statycznej. To dynamiczne podejście nadal przestrzega ścisłego systemu, ale pozwala na adaptacyjność gdy konieczne. Na przykład w przypadku publikacji Rezerwy Federalnej (FED), żaden trader nie otwierałby bezmyślnie transakcji pięć minut wcześniej tylko dlatego, że oscylator Relative Strength Index (RSI) generuje sygnał.

Gdy badamy wydajność każdej subtelnie różnej strategii tradingowej, staje się oczywiste, że w określonych punktach czasu jedna strategia może przynosić pozytywne wyniki, podczas gdy inna może osiągać słabe wyniki. Ogólna wydajność jest skumulowanym wynikiem wszystkich tych pod-strategii. To podkreśla znaczenie dywersyfikacji i adaptacyjności w strategiach tradingowych.

Efekt Dywersyfikacji w Wydajności Strategii

W miarę jak liczba pod-strategii rośnie, ogólna wydajność ma tendencję do stabilizacji. Można to przyrównać do słuchania głosu osoby. Gdy słuchasz jednostki, możesz zrozumieć każde słowo. Jednak gdy słuchasz dużej grupy ludzi, rozróżnianie poszczególnych słów staje się trudne, skutkując monotonnym hałasem.

W kontekście tradingu oznacza to, że im więcej pod-strategii jest wykorzystywanych, tym mniej zmienna będzie końcowa linia wydajności. Dzieje się tak, ponieważ dywersyfikacja strategii ma tendencję do wygładzania krzywej wydajności, podobnie jak wiele głosów łączy się w konsekwentny dźwięk.

Chociaż idealna linia wydajności jest pozytywna, może być również negatywna lub poruszać się na boki.

Rozwiązanie: Emulowanie Zachowania Manualnego Tradera

Kluczem do zwiększenia wydajności zautomatyzowanej strategii tradingowej jest emulowanie działań manualnego tradera zamiast ślepego otwierania coraz więcej transakcji w nadziei na zwiększenie wyników. To dokładnie to, co nasz Expert Advisor Builder jest zaprojektowany, aby robić. Zamiast skupiania się na pojedynczej automatycznej strategii, która handluje często, ta aplikacja ma na celu wykonywanie licznych mniejszych strategii, które handlują mniej często. Aby to osiągnąć, muszą być spełnione dwa wymagania:

Wymaganie 1: Szybki Rozwój i Testowanie Strategii

Konieczność pierwszego wymagania wynika z faktu, że kodowanie i testowanie strategii tradingowej zazwyczaj wymaga znacznej inwestycji czasu. Złożoność strategii bezpośrednio wpływa na ilość wymaganego wysiłku. Na przykład prosta strategia oparta na wskaźnikach bez trailing stop loss zajmuje kilka godzin do opracowania i przetestowania. Jednak bardziej wyrafinowane strategie obejmujące analizę wzorów mogły zająć nawet kilka miesięcy do wdrożenia i dokładnego przetestowania.

Aby temu zaradzić, implementowany jest abstrakcyjny algorytm tradingowy, zdolny do łączenia sygnałów i filtrowania poprzez podejście sterowane konfiguracją zamiast sterowanego kodem. Oznacza to, że zamiast indywidualnego kodowania każdej pod-strategii, pojedynczy algorytm obejmuje wszystkie bloki sygnałów i filtrów. Te bloki mogą być włączane lub wyłączane w razie potrzeby, pozwalając na wielokrotne rekombinowanie strategii. To podejście znacząco redukuje czas i wysiłek wymagany do opracowania i przetestowania nowych strategii.

Wymaganie 2: Obszerneane Dane Tickowe do Walidacji Statystycznej

Biorąc pod uwagę, że to podejście zazwyczaj redukuje liczbę transakcji na pod-strategię, zapewnienie, że test strategii nadal przynosi statystycznie znaczące wyniki, jest kluczowe. Dla strategii day tradingu zaleca się backtest przez okres pozwalający systemowi tradingowemu handlować co najmniej 100-150 razy, aby ocenić długoterminową stabilność. To zalecenie powinno być również zastosowane do każdej pod-strategii, wymagając rozszerzenia okresu testowego. Zamiast 6-12 miesięcy zwykle używanych dla strategii day tradingu, strategia powinna być testowana przez kilka lat, aby przynieść statystycznie ważne wyniki.

To wymaganie jest spełnione poprzez wykorzystanie wysokiej jakości danych tickowych w różnych konfiguracjach spreadów dostępnych dla ostatniej dekady i więcej. Chociaż takie dane są zazwyczaj trudne do znalezienia, nasze MT5 Tick Data zapewnia wygodny dostęp do kompleksowej bazy danych tickowych jako produktu subskrypcyjnego. To zapewnia, że masz dane do przeprowadzania obszernego i niezawodnego backtestingu dla twoich strategii tradingowych.

Praktyczna Implementacja

Nasz Expert Advisor Builder używa inteligentnego uniwersalnego algorytmu tradingowego. Ten uniwersalny algorytm abstrahuje całą logikę tradingową i oba języki programowania MQL4 i MQL5. Dla doświadczonych traderów otwiera to szeroki zakres możliwości automatyzacji i stało się dobrze ugruntowane i zaakceptowane.

Przepływ pracy składa się z trzech prostych komponentów:

• Aplikacja webowa Expert Advisor Builder: Uzyskaj dostęp do naszej intuicyjnej aplikacji webowej bezpośrednio z przeglądarki. Tutaj zaprojektujesz swoją logikę tradingową używając wizualnego interfejsu. Każdy moduł tradingowy, który tworzysz, reprezentuje kompletną, samodzielną strategię tradingową.
• Moduły tradingowe jako pliki tekstowe: Twoje strategie są eksportowane jako proste pliki tekstowe zawierające wszystkie parametry i logikę potrzebną do wykonania. Te moduły są całkowicie przejrzyste, każdy aspekt twojej strategii jest widoczny i edytowalny. Bez ukrytych komponentów czy algorytmów czarnej skrzynki.
• Aplikacja MetaTrader Expert Advisor Builder: Ta potężna aplikacja działa w MetaTrader, odczytując twoje moduły tradingowe i wykonując transakcje zgodnie z twoją zdefiniowaną logiką. Bezproblemowo integruje się zarówno z MT4, jak i MT5, zapewniając możliwości wykonania klasy profesjonalnej. Moduły mogą być dodawane, usuwane lub modyfikowane dynamicznie podczas działania.

Piękno tego systemu leży w jego prostocie i przejrzystości. Możesz tworzyć złożone strategie wieloramowe, wdrażać zaawansowane zarządzanie ryzykiem i wykorzystywać zaawansowane wskaźniki techniczne, wszystko poprzez intuicyjny wizualny interfejs. Każdy moduł działa niezależnie, pozwalając uruchamiać wiele strategii jednocześnie bez interferencji.

Rozpocznij swoją podróż z profesjonalnym oprogramowaniem tradingowym zaprojektowanym dla MetaTrader 4 i MetaTrader 5.

Expert Advisor Builder jest dostępny teraz, a funkcje wspomagane AI nadchodzą wkrótce. Nie czekaj na przyszłość automatyzacji tradingu - bądź częścią jej tworzenia!