Sinais de Trading Incrementais e Estratégia Correspondente

O Paradoxo do Trading Automatizado vs Manual

No trading, uma pergunta prevalente é por que as estratégias automatizadas frequentemente rendem menos lucro do que as manuais. Embora a maioria das operações sejam automatizadas, os sistemas manuais são inegavelmente os mais bem-sucedidos. Este paradoxo é ainda mais complicado pelo fato de que traders manuais só negociam por algumas horas por dia ou alguns dias por mês. É uma crença comum que uma estratégia de trading automatizada, que opera 24/7 e é desprovida de emoções, deveria superar um trader manual que trabalha 8 horas por dia, cinco dias por semana, e está sujeito a influências emocionais.

No entanto, a realidade é que um trader manual tipicamente executa menos operações mas com lucros maiores em média, enquanto um sistema de trading automatizado conduz numerosas operações com lucros menores. Em essência, o trader manual sai vencedor! Um exame mais detalhado desse comportamento revela a razão: flexibilidade humana. Apesar de serem sem emoções e incansáveis, os algoritmos são notavelmente inflexíveis. Outros fatores contribuintes incluem taxas de corretora, como comissões ou spreads ajustados, que tendem a aumentar desproporcionalmente com o número de operações realizadas.

A Abordagem Multi-Estratégia dos Traders Manuais

Um trader manual emprega uma estratégia para gerar sinais brutos, cada um individualmente avaliado no ambiente de mercado atual. Esta avaliação serve como um processo de filtragem, considerando fatores como padrões de velas, padrões de gráfico, padrões de Fibonacci, timing, análise de timeframes superiores, as últimas notícias econômicas e mais. Esta abordagem multifacetada resulta em uma estratégia composta de múltiplas sub-estratégias, cada uma empregando um processo de filtragem diferente. Assumindo que apenas 50% de 20 sinais brutos gerados são considerados válidos, apenas 10 permanecem, cada um filtrado por uma sub-estratégia diferente. Quanto mais fatores de filtro considerados, menos operações reais por sub-estratégia.

A imagem abaixo retrata um gráfico de preços típico com três oportunidades de trading viáveis. Um trader manual pode discernir que cada janela de trading possui características distintas, necessitando diferentes abordagens de validação de sinal. Por exemplo, as estratégias um e dois pedem operações vendidas, enquanto a estratégia três requer uma operação comprada. Além disso, a configuração de ordem também deve variar. Algumas operações necessitam de um sistema de trailing stop-loss, enquanto outras requerem uma abordagem de hedge, e assim por diante.

Um trader manual pode se adaptar a cada janela de trading. Ao longo de um período prolongado de prática, um trader manual tende a implementar várias estratégias de trading sutilmente diferentes em vez de aderir a uma única estática. Esta abordagem dinâmica ainda adere a um sistema rigoroso mas permite adaptabilidade quando necessário. Por exemplo, no caso de um comunicado do Federal Reserve (FED), nenhum trader abriria cegamente uma operação cinco minutos antes apenas porque o oscilador Relative Strength Index (RSI) gera um sinal.

Ao examinar o desempenho de cada estratégia de trading sutilmente diferente, torna-se aparente que em pontos específicos no tempo, uma estratégia pode render resultados positivos enquanto outra pode ter desempenho inferior. O desempenho geral é o resultado cumulativo de todas essas sub-estratégias. Isso destaca a importância da diversificação e adaptabilidade nas estratégias de trading.

O Efeito de Diversificação no Desempenho da Estratégia

À medida que o número de sub-estratégias aumenta, o desempenho geral tende a se estabilizar. Isso pode ser comparado a ouvir a voz de uma pessoa. Quando você ouve um indivíduo, pode entender cada palavra. No entanto, quando você ouve um grande grupo de pessoas, distinguir palavras individuais torna-se desafiador, resultando em um ruído monótono.

No contexto de trading, isso implica que quanto mais sub-estratégias são empregadas, menos volátil será a linha de desempenho final. Isso ocorre porque a diversificação de estratégias tende a suavizar a curva de desempenho, assim como muitas vozes se misturam em um som consistente.

Embora a linha de desempenho ideal seja positiva, ela também pode ser negativa ou mover-se lateralmente.

A Solução: Emulando o Comportamento do Trader Manual

A chave para melhorar o desempenho de uma estratégia de trading automatizada reside em emular as ações de um trader manual em vez de abrir cegamente mais e mais operações na esperança de aumentar a produção. Isso é precisamente o que nosso Expert Advisor Builder foi projetado para fazer. Em vez de focar em uma única estratégia automática que negocia frequentemente, esta aplicação visa executar numerosas estratégias menores que negociam menos frequentemente. Para alcançar isso, dois requisitos devem ser atendidos:

Requisito 1: Desenvolvimento e Teste Rápido de Estratégias

A necessidade do primeiro requisito decorre do fato de que a codificação e teste de uma estratégia de trading tipicamente exigem um investimento significativo de tempo. A complexidade da estratégia influencia diretamente a quantidade de esforço necessária. Por exemplo, uma estratégia simples baseada em indicadores sem trailing stop-loss leva algumas horas para desenvolver e testar. No entanto, estratégias mais sofisticadas envolvendo análise de padrões podem levar até vários meses para implementar e testar completamente.

Para abordar isso, um algoritmo de trading abstrato é implementado, capaz de combinar sinais e filtros através de uma abordagem orientada por configuração em vez de orientada por código. Isso significa que em vez de codificar individualmente cada sub-estratégia, um único algoritmo abrange todos os blocos de sinal e filtro. Esses blocos podem ser ligados ou desligados conforme necessário, permitindo que a estratégia seja recombinada repetidamente. Esta abordagem reduz significativamente o tempo e esforço necessários para desenvolver e testar novas estratégias.

Requisito 2: Dados de Tick Extensos para Validação Estatística

Dado que esta abordagem tipicamente reduz o número de operações por sub-estratégia, garantir que o teste de estratégia ainda produza resultados estatisticamente significativos é crucial. Para uma estratégia de day trading, é recomendado fazer backtest em um período que permita aos sistemas de trading negociar pelo menos 100-150 vezes para avaliar a estabilidade a longo prazo. Esta recomendação também deve ser aplicada a cada sub-estratégia, necessitando uma extensão do período de teste. Em vez dos 6-12 meses tipicamente usados para uma estratégia de day trading, a estratégia deve ser testada ao longo de vários anos para produzir resultados estatisticamente válidos.

Este requisito é atendido utilizando dados de tick de alta qualidade em várias configurações de spread disponíveis para a última década e mais. Embora tais dados sejam tipicamente desafiadores de encontrar, nosso MT5 Tick Data fornece acesso conveniente a um banco de dados abrangente de dados de tick como um produto subscritível. Isso garante que você tenha os dados para conduzir backtesting extensivo e confiável para suas estratégias de trading.

Implementação Prática

Nosso Expert Advisor Builder usa um algoritmo de trading universal inteligente. Este algoritmo universal abstrai toda a lógica de trading e ambas as linguagens de programação MQL4 e MQL5. Para traders experientes, isso abre uma ampla gama de possibilidades de automação e tornou-se bem estabelecido e aceito.

O fluxo de trabalho consiste em três componentes diretos:

• Aplicação web Expert Advisor Builder: Acesse nossa aplicação web intuitiva diretamente do seu navegador. Aqui, você projetará sua lógica de trading usando uma interface visual. Cada módulo de trading que você cria representa uma estratégia de trading completa e autônoma.
• Módulos de trading como arquivos de texto: Suas estratégias são exportadas como arquivos de texto simples contendo todos os parâmetros e lógica necessários para execução. Esses módulos são completamente transparentes, cada aspecto de sua estratégia é visível e editável. Sem componentes ocultos ou algoritmos de caixa-preta.
• Aplicação MetaTrader Expert Advisor Builder: Esta aplicação poderosa roda dentro do MetaTrader, lendo seus módulos de trading e executando operações de acordo com sua lógica definida. Ela integra-se perfeitamente com MT4 e MT5, fornecendo capacidades de execução de nível profissional. Módulos podem ser adicionados, removidos ou modificados dinamicamente durante a execução.

A beleza deste sistema reside em sua simplicidade e transparência. Você pode criar estratégias complexas multi-timeframe, implementar gestão de risco sofisticada e utilizar indicadores técnicos avançados, tudo através de uma interface visual intuitiva. Cada módulo opera independentemente, permitindo que você execute múltiplas estratégias simultaneamente sem interferência.

Comece sua jornada com software de trading profissional projetado para MetaTrader 4 e MetaTrader 5.

O Expert Advisor Builder está disponível agora, e os recursos aprimorados com IA estão chegando em breve. Não espere pelo futuro da automação de trading - seja parte de criá-lo!