增量交易信号和匹配策略
自动化与手动交易悖论
在交易中,一个普遍的问题是为什么自动化策略的利润往往低于手动策略。尽管大多数交易都是自动化的,但手动系统无疑是最成功的。这个悖论进一步复杂化的事实是,手动交易者每天只交易几个小时或每月几天。一个普遍的信念是,自动化交易策略全天候运行,没有情绪,应该优于每天工作 8 小时、每周工作 5 天并受到情绪影响的手动交易者。
然而,现实是手动交易者通常执行较少的交易,但平均利润更大,而自动化交易系统进行大量交易,利润较小。本质上,手动交易者胜出!仔细研究这种行为揭示了原因:人类的灵活性。尽管没有情绪和不知疲倦,但算法显著缺乏灵活性。其他促成因素包括经纪商费用,如佣金或调整后的点差,这往往与执行的交易数量不成比例地增加。
手动交易者的多策略方法
手动交易者使用策略生成原始信号,每个信号都在当前市场环境中单独评估。这种评估作为过滤过程,考虑蜡烛形态、图表形态、斐波那契形态、时机、更高时间框架的分析、最新经济新闻等因素。这种多方面的方法导致由多个子策略组成的策略,每个子策略使用不同的过滤过程。假设只有 20 个原始信号中的 50% 被认为有效,只有 10 个保留,每个由不同的子策略过滤。考虑的过滤因素越多,每个子策略的实际交易就越少。
下图描绘了一个典型的价格图表,有三个可行的交易机会。手动交易者可以辨别每个交易窗口具有不同的特征,需要不同的信号验证方法。例如,策略一和策略二要求空头交易,而策略三需要多头交易。此外,订单配置也必须有所不同。一些交易需要止损追踪系统,而其他交易需要对冲方法,等等。
手动交易者可以适应每个交易窗口。经过长时间的实践,手动交易者往往会实施各种微妙不同的交易策略,而不是坚持单一的静态策略。这种动态方法仍然遵循严格的系统,但在必要时允许适应性。例如,在联邦储备委员会(FED)发布的情况下,没有交易者会仅仅因为相对强弱指数(RSI)振荡器生成信号就在五分钟前盲目开仓。
当检查每个微妙不同的交易策略的表现时,很明显,在特定时间点,一个策略可能会产生积极的结果,而另一个策略可能表现不佳。整体表现是所有这些子策略的累积结果。这突出了交易策略中多样化和适应性的重要性。
策略表现中的多样化效应
随着子策略数量的增加,整体表现往往会稳定。这可以比作听一个人的声音。当您听一个人时,您可以理解每个单词。然而,当您听一大群人时,区分单个单词变得具有挑战性,导致单调的噪音。
在交易环境中,这意味着使用的子策略越多,最终表现线的波动性就越小。这是因为策略的多样化往往会平滑表现曲线,就像许多声音融合成一致的声音一样。
虽然理想的表现线是正数,但它也可以是负数或横向移动。
解决方案:模仿手动交易者行为
增强自动化交易策略性能的关键在于模仿手动交易者的行为,而不是盲目地打开越来越多的交易,希望增加产出。这正是我们的 Expert Advisor Builder 旨在做的事情。它不是专注于频繁交易的单一自动策略,而是旨在执行交易频率较低的众多较小策略。为了实现这一目标,必须满足两个要求:
要求 1:快速策略开发和测试
第一个要求的必要性源于这样一个事实,即交易策略的编码和测试通常需要大量的时间投入。策略的复杂性直接影响所需的工作量。例如,一个简单的基于指标的策略,没有止损追踪,需要几个小时来开发和测试。然而,涉及模式分析的更复杂策略可能需要几个月的时间来实施和彻底测试。
为了解决这个问题,实施了一个抽象的交易算法,能够通过配置驱动的方法而不是代码驱动的方法组合信号和过滤。这意味着,不是单独编码每个子策略,而是一个算法包含所有信号和过滤块。这些块可以根据需要打开或关闭,允许策略反复重组。这种方法显著减少了开发和测试新策略所需的时间和精力。
要求 2:用于统计验证的广泛 Tick 数据
鉴于这种方法通常会减少每个子策略的交易数量,确保策略测试仍然产生统计显著的结果至关重要。对于日间交易策略,建议在一个允许交易系统至少交易 100-150 次的时期内进行回测,以评估长期稳定性。这个建议也应该应用于每个子策略,这需要延长测试期。对于日间交易策略,通常使用 6-12 个月,策略应该在几年内进行测试,以产生统计有效的结果。
这一要求通过利用过去十年及以上各种点差配置的高质量 tick 数据来满足。虽然这样的数据通常很难找到,但我们的 MT5 Tick Data 作为可订阅产品方便地访问全面的 tick 数据库。这确保您拥有为您的交易策略进行广泛和可靠回测的数据。
实际实施
我们的 Expert Advisor Builder 使用智能通用交易算法。这个通用算法抽象了整个交易逻辑以及 MQL4 和 MQL5 编程语言。对于经验丰富的交易者,这开启了广泛的自动化可能性,并已经得到良好的确立和接受。
工作流程由三个简单的组件组成:
- Expert Advisor Builder Web 应用程序:直接从浏览器访问我们直观的 Web 应用程序。在这里,您将使用可视化界面设计交易逻辑。您创建的每个交易模块都代表一个完整、独立的交易策略。
- 交易模块作为文本文件:您的策略被导出为简单的文本文件,包含执行所需的所有参数和逻辑。这些模块完全透明,您策略的每个方面都是可见和可编辑的。没有隐藏的组件或黑箱算法。
- Expert Advisor Builder MetaTrader 应用程序:这个强大的应用程序在 MetaTrader 中运行,读取您的交易模块并根据您定义的逻辑执行交易。它与 MT4 和 MT5 无缝集成,提供专业级的执行能力。模块可以在运行时动态添加、删除或修改。
这个系统的美妙之处在于其简单性和透明性。您可以创建复杂的多时间框架策略,实施复杂的风险管理,并利用高级技术指标,所有这些都通过直观的可视化界面。每个模块独立运行,允许您同时运行多个策略而不会相互干扰。
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Expert Advisor Builder 现已推出,AI 增强功能即将推出。不要等待交易自动化的未来 - 成为创造它的一部分!