增量交易信號和匹配策略
自動化與手動交易悖論
在交易中,一個普遍的問題是為什麼自動化策略通常產生的利潤少於手動策略。儘管大多數交易是自動化的,但手動系統無疑是最成功的。這個悖論因為手動交易者每天只交易幾個小時或每月幾天而變得更加複雜。人們普遍認為,一個 24/7 運行且沒有情緒的自動化交易策略,應該優於一個每天工作 8 小時、每週五天且受情緒影響的手動交易者。
然而,現實是手動交易者通常執行較少的交易,但平均利潤較大,而自動化交易系統進行大量交易,但利潤較小。本質上,手動交易者勝出!仔細研究這種行為揭示了原因:人類的靈活性。儘管無情緒且不知疲倦,但演算法明顯缺乏靈活性。其他促成因素包括經紀商費用,如佣金或調整後的點差,這些費用往往隨著交易次數的增加而不成比例地增加。
手動交易者的多策略方法
手動交易者採用策略來生成原始信號,每個信號都在當前市場環境中單獨評估。此評估作為過濾過程,考慮燭台形態、圖表形態、費波納契形態、時機、更高時間框架的分析、最新經濟新聞等因素。這種多面向的方法產生由多個子策略組成的策略,每個子策略採用不同的過濾過程。假設只有 50% 的 20 個原始信號被認為有效,只有 10 個保留,每個都由不同的子策略過濾。考慮的過濾因素越多,每個子策略的實際交易就越少。
下圖描繪了典型的價格圖表,有三個可行的交易機會。手動交易者可以辨別每個交易窗口具有不同的特徵,需要不同的信號驗證方法。例如,策略一和二要求空頭交易,而策略三需要多頭交易。此外,訂單配置也必須有所不同。一些交易需要止損追蹤系統,而其他交易需要對沖方法,等等。
手動交易者可以適應每個交易窗口。經過長時間的實踐,手動交易者傾向於實施各種微妙不同的交易策略,而不是堅持單一的靜態策略。這種動態方法仍然遵守嚴格的系統,但在必要時允許適應性。例如,在聯邦儲備委員會(FED)發布的情況下,沒有交易者會盲目地在五分鐘前開倉交易,僅僅因為相對強弱指數(RSI)振盪器產生了信號。
當檢查每個微妙不同的交易策略的表現時,很明顯在特定時間點,一個策略可能產生積極的結果,而另一個可能表現不佳。整體表現是所有這些子策略的累積結果。這突顯了交易策略中多元化和適應性的重要性。
策略表現中的多元化效應
隨著子策略數量的增加,整體表現傾向於穩定。這可以比作聽人的聲音。當您聽一個人時,您可以理解每個字。然而,當您聽一大群人時,辨別單個字變得具有挑戰性,導致單調的噪音。
在交易背景下,這意味著使用的子策略越多,最終表現線的波動性就越小。這是因為策略的多元化傾向於平滑表現曲線,就像許多聲音融合成一致的聲音一樣。
雖然理想的表現線是積極的,但它也可以是消極的或橫向移動。
解決方案:模仿手動交易者行為
提高自動化交易策略表現的關鍵在於模仿手動交易者的行動,而不是盲目地開啟越來越多的交易,希望增加產出。這正是我們的 Expert Advisor Builder 設計要做的。該應用程式的目的不是專注於頻繁交易的單一自動策略,而是執行交易頻率較低的眾多較小策略。要實現這一目標,必須滿足兩個要求:
要求 1:快速策略開發和測試
第一個要求的必要性源於交易策略的編碼和測試通常需要大量的時間投資。策略的複雜性直接影響所需的努力程度。例如,一個簡單的基於指標的策略,沒有止損追蹤,需要幾個小時來開發和測試。然而,涉及形態分析的更複雜策略可能需要數月的時間來實施和徹底測試。
為了解決這個問題,實施了一個抽象的交易演算法,能夠通過配置驅動的方法而不是代碼驅動的方法來組合信號和過濾。這意味著不是單獨編碼每個子策略,而是單個演算法包含所有信號和過濾塊。這些塊可以根據需要打開或關閉,允許策略重複重組。這種方法大大減少了開發和測試新策略所需的時間和努力。
要求 2:用於統計驗證的廣泛 Tick 資料
鑑於這種方法通常會減少每個子策略的交易數量,確保策略測試仍然產生統計上顯著的結果至關重要。對於日內交易策略,建議在允許交易系統交易至少 100-150 次的期間進行回測,以評估長期穩定性。此建議也應適用於每個子策略,需要延長測試期。建議測試幾年,而不是通常用於日內交易策略的 6-12 個月,以產生統計上有效的結果。
這個要求通過利用各種點差配置中可用的高品質 tick 資料來滿足,這些資料可用於過去十年及更長時間。雖然這樣的資料通常難以找到,但我們的 MT5 Tick Data 提供了方便的訪問,作為可訂閱產品提供全面的 tick 資料庫。這確保您有資料對您的交易策略進行廣泛和可靠的回測。
實際實施
我們的 Expert Advisor Builder 使用智能通用交易演算法。這個通用演算法抽象了整個交易邏輯和 MQL4 和 MQL5 程式語言。對於經驗豐富的交易者,這開啟了廣泛的自動化可能性,並已得到良好確立和接受。
工作流程由三個簡單的組件組成:
- Expert Advisor Builder 網頁應用程式:直接從您的瀏覽器訪問我們直觀的網頁應用程式。在這裡,您將使用視覺介面設計您的交易邏輯。您創建的每個交易模組代表一個完整、獨立的交易策略。
- 交易模組作為文字檔案:您的策略匯出為包含執行所需的所有參數和邏輯的簡單文字檔案。這些模組完全透明,您策略的每個方面都是可見和可編輯的。沒有隱藏的組件或黑盒演算法。
- Expert Advisor Builder MetaTrader 應用程式:這個強大的應用程式在 MetaTrader 中運行,讀取您的交易模組並根據您定義的邏輯執行交易。它與 MT4 和 MT5 無縫整合,提供專業級的執行能力。可以在運行時動態添加、刪除或修改模組。
這個系統的美妙之處在於其簡單性和透明度。您可以創建複雜的多時間框架策略,實施精密的風險管理,並利用先進的技術指標,所有這些都通過直觀的視覺介面。每個模組獨立運行,允許您同時運行多個策略而不會相互干擾。
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