測試策略

MetaTrader 4 還是 MetaTrader 5 用於策略測試?

這可能是我們收到的最常見問題,答案可能會讓您驚訝!讓我們分析為什麼 MetaTrader 5 應該是您嚴肅策略測試的首選,以及何時 MT4 可能仍有一席之地(劇透:非常有限)。

MetaTrader 4 - 方便但有缺陷的選項

不要誤會我們的意思 - MT4 的策略測試器比 MT5 的版本更簡單和更用戶友好。這就像駕駛自動擋汽車與手動擋汽車 - 更容易入門,但您錯過了精確度和控制。

這裡有個大問題:MT4 不使用真實的 tick 資料!即使您選擇「Every tick」選項,它基本上是在即時編造資料。這在 2002 年 MT4 設計時還可以(當時高頻交易甚至還不是一回事),但現在已經完全過時了。

那時候,儲存 20 年的 tick 資料需要 30GB 的儲存空間 - 當 20GB 硬碟還是常態時,這是不切實際的!所以 MetaQuotes 決定模擬 tick 資料。您可以在這個詳細解釋中閱讀更多關於這種過時方法的資訊。

這裡是可怕的部分:無數的 EA 賣家使用 MT4 的可預測假資料來創建看起來驚人但完全不切實際的天文數字表現結果。這就像在簡單模式下玩視頻遊戲,然後期待在現實生活中獲得相同的結果!

底線:MT4 策略測試器今天唯一有效的用途是啟用視覺模式進行初步腦力激盪。就這樣。

警告:永遠不要相信使用 MetaTrader 4 製作的表現圖表!

MetaTrader 5 - 真正的交易

MT5 於 2008 年發布,是為現代交易世界而建的。其策略測試器可以通過「Every tick based on real ticks」模型使用真實的 tick 資料。這是正確評估您的策略表現和回撤的唯一方法。

但這裡有個問題:您從哪裡獲得高品質的 tick 資料?MT5 有內建的 tick 資料,但它通常僅限於最近幾個月,並且通常來自您的經紀商(他們可能已經「美化」了它以看起來更好)。

理想的解決方案?使用獨立收集的 tick 資料,跨越 20 多年,點差配置檔與您的實際經紀商相匹配。這就是我們的 MT5 Tick Data 的用武之地 - 讓您訪問精確的歷史 tick 資料,可追溯到 20 年!

黃金法則:僅信任使用「Every tick based on real ticks」的 MetaTrader 5 的表現圖表,至少有 200+ 模擬交易。

設定您的參考測試範圍

理解趨勢和交易時間框架

讓我們談談趨勢 - 它們就像海洋中的潮流。您有三種類型:短期、中期和長期。將它們想像為波浪、湧浪和潮汐。

這裡有一個基本規則,可以為您節省很多麻煩:永遠不要逆趨勢交易!

這意味著您需要分析多個時間框架,以確保您的所有交易都順流而下,而不是逆流而上。首先選擇您的主要交易時間框架 - 這是您將尋找機會和生成信號的地方。

但這裡是聰明的部分:總是使用更高的時間框架作為過濾器。如果您在 1 小時圖表上交易,但每日趨勢正在下跌,也許跳過您考慮的多頭交易!

這裡是一個方便的參考表,用於很好地協同工作的時間框架組合:

因此,如果您想在 H1 時間框架上交易,您會檢查 H4 的中期趨勢和 D1 的長期趨勢。有道理,對吧?

創建您的參考測試範圍

這裡是事情變得有趣的地方。您的參考測試範圍應該像一個完整的市場故事 - 它需要包括上升階段、下降階段和橫向階段,整體變化大約為零。

這樣想:如果您在此期間只是買入並持有(沒有任何費用),您會收支平衡。這為您提供了一個完美的基準來衡量您的策略。

這可能需要幾年的資料,即使您在較短的時間框架上交易。但相信我們,這種徹底性將成功的交易者與賭徒區分開來。

您的測試期不應重疊:

• 回測範圍:至少是您參考測試範圍的兩倍
• 前向測試範圍:與您的參考測試範圍相同的持續時間(但永遠不要用於優化!)

前向測試是您的期末考試 - 您只能使用一次來驗證您完成的策略。

四階段測試模型

開發一個堅實的自動化交易系統不是短跑 - 它更像建造一座房子。您需要一個堅實的基礎和一步一步的方法。

這裡是我們真正有效的四階段方法:

階段 1:規劃 - 藍圖階段

這是您戴上建築師帽子設計交易想法的地方。不要跳過這一步 - 直接跳到編碼很誘人,但適當的規劃可以為您節省數週的除錯時間!

這裡有一些要回答的關鍵問題:

• 您將使用哪些時間框架來開倉和平倉交易?
• 您將使用哪個時間框架來識別中期和長期趨勢?
• 每個時間框架中您需要什麼市場波動水準?
• 您的交易時間框架中的當前動量是什麼?
• 點差對您的策略來說合理嗎?
• 是否有即將發生的可能會干擾您計劃的新聞事件?
• 關鍵支撐和阻力水準在哪裡?
• 您對多少風險感到舒適?
• 您想避免過夜持倉嗎?

專業提示:在編寫一行代碼之前,創建一個回答這些問題的文件。一旦您有了清晰度,您可以使用 MT4 的視覺模式進行快速功能測試。這實際上是 MT4 策略測試器唯一好的用例 - 由於準確性在這裡不重要,它實際上很方便!

階段 2:迭代優化 - 微調

這就是魔法發生的地方,但也是大多數人出錯的地方。關鍵是一次測試一件事!

假設您想了解追蹤止損如何影響您的策略。保持其他一切不變,只測試不同的追蹤方法。這樣,您實際上可以看到每個更改對您的表現做了什麼。

重要:一旦您優化了一個參數,就不要再碰它!這可以防止您陷入過度優化的陷阱。

對於這個階段,使用 MT5 的「OHLC」或「Every tick based on real ticks」作為您的資料模型,並在至少兩倍於您的參考測試範圍上進行測試。

階段 3:表現評估 - 真相時刻

是時候看看您的策略真正表現如何了!使用「Every tick based on real ticks」和所有可用的 tick 資料(除了您為前向測試保存的資料)。

這裡有一個很酷的技巧:由於您的參考測試範圍價格變化大約為零,您可以輕鬆分類您的策略表現:

表現優異的策略 🎉 您的大多數表現檢查點(75%+)都在基準線之上。這就是您的目標!

您的策略顯著優於市場 - 恭喜,您可能找到了一個贏家!

中性表現的策略 🤔 您的檢查點分散在基準線上方和下方。這可能長期盈利,但也可能慢慢流血。

不要扔掉它 - 通常這些可以調整成盈利的系統。是時候回到階段 2 了!

表現不佳的策略 😬 大多數檢查點都在基準線下方。這個策略系統性地賠錢。

這個不適合實盤交易。回到繪圖板!

階段 4:前向測試 - 期末考試

這是您的策略在上線之前的最終測試。使用以前任何測試都沒有觸及的 tick 資料 - 將其視為完全新鮮的市場條件。

如果您的策略在此前向測試中優於最近的市場表現,您可能有一個贏家!這是您最好的策略在實盤交易中表現如何的模擬。

總結

策略測試不僅僅是運行回測並希望獲得最好的結果。這是一個系統化的過程,需要:

1. 正確的工具(具有真實 tick 資料的 MT5)
2. 適當的方法(四階段方法)
3. 耐心(不跳過步驟或過度優化)
4. 現實的預期(並非每個想法都會奏效)

請記住:在回測中看起來不錯但在前向測試中失敗的策略不值得冒真錢的風險。前向測試是您的現實檢查 - 如果它沒有通過,您的錢也不應該通過!

目標不是創建完美的策略(它們不存在),而是開發一個強大的系統,可以在不同的市場條件下持續表現。花時間,遵循過程,最重要的是 - 永遠不要相信 MT4 策略測試器的結果!

祝您測試愉快,願您的前向測試永遠對您有利! 🚀